Стратегии торговли на срочном рынке

Содержание

Стратегии торговли на Forts

Стратегии торговли на срочном рынке

FORTS – крупнейшая в России биржа, созданная специально для торгов производными ценными бумагами, к которым относятся фьючерсы и опционы. Принципы работы на данной площадке мало чем отличаются от торгов на форексе. Главное условие успешной игры – следование определенной торговой стратегии, без чего трейдер обречен на слив депозита.

На сегодняшний день стратегии для торгов на ФОРТС можно разделить на три основные категории:

  • скальпирующие, предназначенные для игры на рынке в коротких временных периодах;
  • арбитражные – могут использоваться только при игре на двух разных площадках и период торгов может быть самым разным, от сверхкороткого, до очень продолжительного;
  • хеджирующие, в которых применяются технологии диверсификации рисков при торговле на длинной дистанции, благодаря чему их еще называют безрисковой игрой.

Скальпинг-стратегии

Скальпирование на данный момент является наиболее популярной и часто применяемой на рынке FORTS стратегии. Это обстоятельство объясняется тем, что общеэкономическая обстановка в России и вообще в мире сейчас не стабильная. В таких условиях заключение долгосрочных контрактов не сулит ничего хорошего и даже хеджирование не дает гарантии от значительных проседаний депозита.

А вот в случае со скальпированием суть торговой операции можно выразить как краткосрочная спекулятивная сделка. Некоторые позиции остаются открытыми всего несколько минут, прибыль по таким сделкам не превышает пары пунктов, поэтому чтобы в итоге игры получить хорошую прибыль трейдеру приходится совершать множество сделок одновременно. Для новичка это сложно, но, несмотря на это, начинать карьеру в ФОРТС все-таки лучше, действительно, именно со скальпинга.

Судя по результатам различных тестирований, к наиболее актуальным скальпинг-стратегиям можно отнести:

  1. С использованием поводырей. Поводырями называют индексы специального типа: SP500, DAX, ММВБ. Их особенность в том, что они показывают направление, в котором рынок ФОРТС может двинуться в ближайшие несколько минут. От правильности настроек зависит точность прогноза, поэтому трейдер должен уметь пользоваться подсказками указанных индексов. Суть самой стратегии проста, трейдеру необходимо внимательно отслеживать поведение поводырей, которые могут сообщить о сформировавшемся на рынке импульсе.
  2. Скальпинг по «стакану». Суть стратегии, в общем и целом, та же, только роль поводырей выполняют крупные игроки. Мелкие игроки следят за поведением «крупной рыбы» и двигаются в том же направлении, снимая свою часть прибыли. Стратегия эта не такая стабильная, так как, с одной стороны, никто еще не отменял человеческий фактор, с другой, намерения крупных игроков могут существенно отличаться от целей скальпера, а возможность провести их тестирование из краткосрочности сделок отсутствует, что для последнего может обернуться серьезными неприятностями.
  3. Работа на графиках с индикаторами. Чтобы использовать такую стратегию необходимо владеть хотя бы базовыми навыками технического анализа, уметь настраивать основные индикаторы и верно трактовать их показания. Поэтому, при том, что потенциально такая методика гораздо надежнее поводырей и стаканов, ошибки у трейдеров, которые ее придерживаются, случаются ничуть не реже. Для скальперов рекомендуется использовать графики М1 и М5, а также проводить тщательное тестирование прежде, чем взять на вооружение один из индикаторов или советников.

Арбитражные стратегии

Принцип арбитража как торговой стратегии заключается в том, чтобы, действуя на разных площадках, одновременно приобретать одинаковые объемы одного актива. Суть в том, что на разных платформах цена в один и тот же момент времени может быть разной. С появлением возможности торговать рублевые фьючерсы потенциал арбитражников на FORTS существенно расширился.

Арбитражные стратегии предназначены для среднесрочной игры. Количество совершаемых сделок в этом сегменте значительно меньше, чем у скальперов, иногда это всего одна сделка в неделю. Но прибыль с них, естественно, гораздо больше.

К преимуществам арбитражных стратегий можно отнести:

  • Высокая доходность, притом, что правильное использование необходимых инструментов позволяет существенно снизить риски;
  • Возможность вовлекать в оборот довольно большие суммы;
  • Отсутствует необходимость постоянно находиться за компьютером для отслеживания краткосрочных изменений котировок, что является главной сложностью при использовании скальпинг-стратегий.

Основные недостатки – необходимость использования индикаторов, поведение которых необходимо расшифровывать и интерпретировать, для определения оптимальной точки входа в рынок.

Наиболее популярная на FORTS арбитражная стратегия – Ri против RS. Ее востребованность объясняется тем, что это самая краткосрочная схема из всех возможных. Задача трейдера в этом случае сводиться к торговле RTS долларового против RTS рублевого, получая прибыль за счет изменения канала раздвижки. Как бы ни вел себя рынок, позиции обязательно должны быть закрыты до вечернего клиринга, поскольку в этом случае изменение курса при списании маржи вызовет значительное изменение соотношений торгуемых объектов.

Описанная стратегия имеет более сложную версию, когда фьючерс RTS (RI) торгуется против целой корзины фьючерсов. В этом случае решающее значение приобретает правильный выбор корзины для перекрытия фьючерса RTS. С одной стороны, она должна соответствовать структуре индекса, но при этом ликвидность входящих в нее инструментов должна быть на уровне. А как раз этого, нельзя сказать о большей части инструментов из структуры индекса RTS.

Таким образом, правильно собрать корзину становится очень сложной задачей, с которой способен справиться далеко не каждый трейдер. Про новичков без соответствующего опыта и возможности тестирования разработанных вариантов говорить вообще не приходится. Именно по этим причинам данная стратегия используется очень редко.

Хеджирование

Хеджирование – своеобразная стратегия поведения на рынке, главная цель которой – подстраховаться на случай возможных убытков. При этом получение прибыли при хеджировании исключается, поэтому используют такую методику лишь считанные единицы, в задачу которых не входит заработок на спекулятивных сделках.

Лучше всего суть хеджирующих стратегий можно проследить на простом примере. Предположим, у вас есть акции компании «А», реальная стоимость которых на данный момент составляет 100 рублей. Однако вы располагаете сведениями, что в ближайший период цена акций может сильно пошатнуться. В этом случае, чтобы подстраховать себя, вы приобретаете на торгах фьючерсы на продажу акций по 100 рублей.

В итоге, если цена, действительно, упадет, вы компенсируете потери за счет прибыли, полученной на FORTS. Но если цена поднимется, вы не получите прибыли. Таким образом, хеджирование, как безрисковая стратегия торгов используется главным образом в качестве страхующего инструмента при работе с базовыми активами.

Привлекательности этой стратегии добавляют низкие маржинальные залоговые требования – от 5 до 15 % стоимости застрахованного актива.

Источник: https://blog.mmgp.ru/strategii-torgovli-forts/

Спекуляции на срочном рынке ФОРТС

Предпосылки к спекуляции на ФОРТС

Спекулятивные стратегии

Материалы по теме

На срочном рынке торгуются производные финансовые инструменты – фьючерсные и опционные контракты на целый перечень групп базовых активов, таких как акции, облигации, индексы, валюта и товарные активы. Инструменты фондового рынка многими трейдерами воспринимаются как активы для инвестиций, а инструменты срочного ассоциируются с совершением различного рода спекулятивных сделок. Традиционно такие спекулятивные стратегии как скальпинг и интрадей реализуются именно на срочном рынке, и тому есть  ряд объяснений.

Предпосылки к спекуляции на рынке ФОРТС

Объёмы торгов на срочном рынке часто превышают объёмы на рынке акций, как и число сделок с наиболее ликвидными срочными контрактами в сравнении с наиболее ликвидными акциями. Причём очень большая доля сделок со срочными контрактами, а особенно с фьючерсами, открывается и закрывается внутри одной торговой сессии, что является индикатором  именно спекулятивного характера данных сделок.

Рис. 1. Объёмы торгов на Московской бирже

Уже по слову «срочный» в названии рынкапонятно, что контракты на нём имеют временные ограничения – дату начала обращения и дату исполнения (экспирации). Соответственно, любая сделка, совершаемая со срочными контактами, априори ограничена во времени.Рынок акций ориентирован на  долгосрочного инвестора. В долгосрочной перспективе фондовый рынок растёт и акции можно держать сколь угодно долго и даже передавать по наследству.

На срочном рынке для совершения сделки нет необходимости оплачивать всю стоимость контракта, достаточно внести гарантийное обеспечение, обычно 10% от суммы, что обеспечивает эффект десятого максимального плеча. Это позволяет при соблюдении правил риск-менеджмента на единицу вложений на срочном рынке заработать гораздо больше, чем на рынке акций.. Гарантийное обеспечение по наиболее ликвидному фьючерсу на доллар США составляет 3488 руб. (в дальнейшем данная сумма может измениться), что при стоимости контракта в 58 125 руб. позволяет купить 16 контактов на стоимость одного контракта.

Так как при открытии шорта по фьючерсу продавец вносит гарантийное обеспечение, принимая на себя обязательства поставщика актива в отложенной сделке, он ничего ни у кого не берёт с обязательством вернуть, в отличие от рынка акций, где для совершения шорта продавец берёт у брокера необходимое количество акций для короткой продажи.

Следовательно, на срочном рынке не существует такого понятия маржинальной торговли, и совершение коротких продаж даже с переносом позиции через ночь является бесплатным.

Учитывая, что сделку с фьючерсом необязательно совершать именно с ближайшим контрактом (можно и с более поздними сроками экспирации), сделки шорт могут быть заключены на период намного больший, чем один квартал.

Читайте также  Рабочие торговые стратегии фондового рынка

Комиссии на срочном рынке гораздо ниже, чем на фондовом, причём сама биржа не берёт комиссию за выход из сделки, открытие и закрытие которой произошло в рамках одного торгового дня на срочном рынке (с 19:00 одного дня до 19:00 следующего дня). Так, биржевая комиссия за регистрацию сделки с фьючерсным контрактом на доллар США составляет 0,81 руб., или 0,0013% от стоимости контракта (58 125 руб.)

Рис. 2. Спецификация фьючерсного контракта на доллар США

Стоит учесть, что по срочным контактам (на акции и облигации) не выплачивают ни дивидендов, ни купонов, что делает в меньшей степени целесообразным их долгосрочное удержание.

Суммарно все эти предпосылки позволили спекулянтам активно зарабатывать на срочном рынке.

Спекулятивные стратегии на срочном рынке

К основным стратегиям спекуляции на срочном рынке относят скальпинг, интрадей- и свинг-трейдинг.

Скальпинг — вид торговли, при котором трейдер заключает большое количество сделок с торгуемым инструментом внутри сессии (10-100 сделок в день)  с целью фиксации относительно невысокой прибыли на внутридневных ценовых колебаниях.  Традиционно скальперы в своей торговле используют графики цены и объёма торгуемого инструмента, коррелирующих активов, а также ленту сделок и стакан котировок. Целью скальпинга является именно ловля ценового импульса, для выявления которого скальперы и отслеживают указанные инструменты. Стоит отметить, что скальпинг может казаться простым методом, однако является вершиной мастерства трейдера.

Интрадей-трейдинг – метод торговли, который направлен на взятие внутридневных трендов в торгуемых активах без переноса позиций через ночь. В отличие от традиционных скальперов, которые не проводят технический анализ графиков, не следят за новостями рынка и публикуемой статистикой,  интрадей-трейдеры проводят данные исследования. В интрадей-трейдинге в среднем заключается 5-20 сделок за торговый день — меньше, чем в скальпинге, что обусловлено большим периодом удержания внутридневного тренда по сравнению сценовым импульсом. Сейчас граница между интрадеем и скальпингом стирается.

Свинг-трейдинг отличается от интрадея и скальпингалишь переносом позиции через ночь при наличии благоприятной конъюнктуры рынка. Перенос позиции – теоретически прибыльный шаг, так как свечи открытия нередко бывают большими по размеру по сравнению с внутридневными свечками. Но нахождение в сделке в момент открытия подразумевает и повышенный риск, так как цена может измениться и в сторону против открытой сделки, что делает необходимым проведение тщательного анализа целесообразности такого переноса позиции.

Ну и говоря о спекуляциях, нельзя не отметить консервативную позиционную торговлю, которая предполагает удержание позиции от нескольких дней до нескольких недель с целью получения прибыли из образования определённой ценовой тенденции. Позиционная торговля присутствует как на ценных бумагах (акциях), так и на фьючерсах, но на фьючерсах прибыль от неё максимизируется с помощью эффекта «плеча». В позиционной торговле большая роль отводится техническим исследованиям и новостному фону.

Вывод

Целью спекуляций на срочном рынке ФОРТС является извлечение прибыли как из внутридневных, так и из более продолжительных сделок. Предпосылками для подобных спекуляций являются факторы, которые были рассмотрены в данной статье. Изучить  тонкости спекулятивной торговли и начать зарабатывать на бирже вам всегда поможет компания «Открытие Брокер».

Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «FORTS. Начало»

Подробный видеокурс «Основы срочного рынка: фьючерсы и опционы»

29.03.2018

Источник: https://www.OpenTrainer.ru/articles/spekulyatsii-na-srochnom-rynke-forts/

«Quick start» как одна из самых простых торговых тактик на биржевом рынке

  Применить стратегию!

Вы — начинающий участник биржевых торгов, у вас немного средств на торгово-гарантийном счету, но вы хотите в ближайшее время получить значительное увеличение размера своего депо? Тогда вам будет полезна наша статья, посвященная такому методу для торговли опционом на срочном рынке, как  «Quick start». Она как раз создана для трейдинга с незначительным размером торгового депозита и минимальными финансовыми рисками.

«Quick start» — подготовка к торговле

  «Quick start» — весьма простая как в применении, так  и понимании  торговая тактика для трейдинга опционом на биржевом рынке. Чтобы начать по ней торговать, нам нужно, во-первых, воспользоваться бесплатным опционным сервисом tradingview.com. Здесь мы найдем необходимые для получения торговых сигналов и совершения торговых позиций технические индикаторы, способствующие осуществлению анализа движения цены финансового инструмента.

Прибыльная  стратегия бинарных опционов позволит нам начать опционный трейдинг без первоначального пополнения торгового счета. Каким образом?! А связано это с появлением акции «20 бездепозитных опционов» от финансовой компании Binomo. Кроме того, это не какой-то там бонус! Ведь  деньги можно будет обналичить или использовать в дальнейшей торговле опционом. Такая уникальная акция дает возможность апробации торговой тактики за счет самого брокера бинарных опционов:

Давайте продолжим рассматривать механизм работы торгового метода для трейдинга опционом «Quick start»! Для этого сначала проходим по ссылке tradingview.com и на основной странице указанного сайта пишем имя необходимого нам финансового продукта, на котором будем торговать у биржевой компании Binomo (лучше всего делать ставку на  торговый инструмент EUR/USD):

На открывшемся графике котирования финансового инструмента устанавливаем одноминутный торговый период ценового отображения торгуемого актива:

После этого переходим во вкладку «Индикаторы» и в публичной библиотеке кликаем и добавляем на график котирования актива  2 технических индикатора — RSI HistoryAlert Strategy и Vervort Heiken Ashi Candlestick Oscillator.

Когда мы произведем все эти торговые операции, наш индикаторный шаблон торговой методики будет полностью подготовлен для получения торговых сигналов и осуществления опционной торговли!

Самая  прибыльная стратегия для бинарных опционов «Quick start» — получение торговых сигналов

Для быстроты и удобства давайте установим рядом друг с другом торговую платформу биржевой компании Binomo и график котирования финансового продукта. Дальше мы наблюдаем за динамикой ценового движения торгуемого актива при помощи технических индикаторов, затем получаем торговые сигналы и открываем торговые позиции на терминале Binomo.

Торговые сигналы на заключение сделок ВНИЗ:

  • Столбец гистограммы нижнего технического индикатора Vervort Heiken Ashi Candlestick становится красного цвета и располагается ниже нулевого уровня.
  • Технический индикатор RSI HistoryAlert Strategy пересёк нулевой уровень в нижнем направлении.
  • При возникновении таких торговых сигналов быстро кликаем на клавишу «ВНИЗ», поскольку в ближайшее время произойдет ценовое снижение финансового продукта:

Торговые сигналы на заключение сделок ВВЕРХ:

  • Столбец гистограммы нижнего технического индикатора Vervort Heiken Ashi Candlestick становится зеленого цвета и располагается выше нулевого уровня.
  • Технический индикатор RSI HistoryAlert Strategy пересёк нулевой уровень в верхнем направлении.
  • При возникновении таких торговых сигналов срочно кликаем на клавишу «ВВЕРХ», поскольку в ближайшее время произойдет ценовой рост финансового продукта:

Управляем торговым депозитом правильно

Чтобы наиболее эффективно управлять своим торговым счетом, прежде всего, необходимо брать для совершения сделок самую минимальную ставку, которая, между прочим, у Биномо равна всего 1 доллару. И не забываем, что начать трейдинг у данного брокера можно с нулевого депозита – благодаря 20-ти бесплатным подарочным сделкам. Так что, торговая система «Quick start»  поможет нам в короткие сроки добиться довольно высоких торговых результатов!

Сроки «жизни» сделок  и опционы для трейдинга

Простую стратегию для бинарных опционов лучше всего применять с установкой срока завершения сделок 5 минут, а опцион выбирать самый обычный стандартный у брокера  Binomo. Кроме того, этот опцион на торговой платформе указанного брокера обозначен «по умолчанию». Именно с такими параметрами рассматриваемая нами торговая тактика дает самые высокие торговые результаты.

Загрузка…  

Источник: http://Richinvest.biz/binarnye-opciony/strategii/quick-start-kak-odna-iz-samyx-prostyx-torgovyx-taktik-na-birzhevom-rynke

Стратегии торговли фьючерсами. Скальпинг школа Ерин Романа

Фьючерсный рынок характеризуется отсутствием спреда, небольшим плавающим соотношением bid/ask и регуляцией объемов клиентских сделок. То есть, если покупатель купить реальный фьючерсный контракт и цена актива упадет, то данный покупатель будет в убытке, а продавец, продавший контракт, получит прибыль. В отличие от Форекса, убыток участника торгов здесь никак не станет прибылью посредников или биржи. Биржа «живет» из комиссионных, определяемых индивидуально для каждого трейдера. Если сделок у вас мало, то комиссия приравнивается примерно к спреду, как на Форексе, если же сделок много, то комиссия будет намного ниже.

Основные валютные фьючерсы можно торговать через обычный терминал, придерживаясь базовых стратегий торговли с помощью фундаментального и технического анализа. Фьючерсные контракты относятся к срочным активам, то есть, у них имеется конкретная дата закрытия, до истечения которой контракт должен быть исполнен.

Другими словами, клиент должен вовремя избавиться от принятых на себя обязательств. Если хотите сохранить сделку позже даты закрытия, то придется переходить на более поздний контракт. А если не выполните закрытия сделки своевременно, то брокер сделает это за вас, но учтите, что цена закрытия вряд ли вам понравится.

Большинство трейдеров владеют активами относительно недолго.

Стоит отметить, что в моменты выхода новостей на фьючерсном рынке нередко наблюдаются сильные колебания, в результате чего трейдеры пользуются информацией, которая уже устарела или еще не воспринята рынком, так что для принятия решений лучше использовать несколько разных подходов.

При построении стратегий торговли на фьючерсах, трейдеры часто используют одну из составляющих технического анализа – опорные точки, или pivot points. Вообще, опорные точки полезны при построении торговых стратегий на многих финансовых инструментах, включая валютные пары, драгоценные металлы и нефть, а также фондовые индексы. Но цель этой статьи – рассмотреть именно стратегии торговли на фьючерсах и пивоты будут основополагающей темой.

Сначала определимся, что мы будем понимать под термином «опорные точки». На ценовом графике такие элементы отображены в виде уровней цен поддержки и сопротивления, формируемых по следующим показателям:

Читайте также  Стратегии торговли на форекс без потерь

— Low – минимальная цена бара на конкретном промежутке времени;

— High — максимальная цена бара на конкретном промежутке времени;

— Close — цена закрытия рассматриваемого бара.

Каждый трейдер может выбирать необходимый ему таймфрейм для торговли фьючерсами: Н1, D1, W1 и т.п. Опорные точки можно вычислить практически для любого временного промежутка, но для начала обязательно определитесь с таймфреймом. Выберите конкретный промежуток на графике, соответствующий алгоритму, и желательно такой, который еще не успел заинтересовать большинство спекулянтов.

Мы рассмотрим исключительно дневные pivot points, поскольку крупные спекулянты больше всего интересуются именно этим таймфреймом. Воспользовавшись опорными точками на D1, можно выстроить собственный план стратегии торговли фьючерсами для будущих периодов. В обязательной связке должны идти уровни поддержки и сопротивления, с помощью которых находят моменты входа и выхода по сделкам.

Прежде, чем углубиться в стратегии торговли фьючерсами pivot points, разберем порядок их вычисления на графиках.

Расчеты

Значения цен, по которым мы будем вычислять опорные точки, представляют собой минимум, максимум и последнюю цену закрытия. Сразу сделаем важное примечание: чем меньший временной период мы выберем, тем больше будет искажение данных, полученных благодаря опорным точкам. Пользуясь таймфреймом от Н1 и ниже, мы все больше рискуем получить неточное отображение и последующее ошибочное вычисление.

Во процессе торговли фьючерсами следует придерживаться таких рекомендаций:

— Рассчитываем пивот-точки и уровни поддержки и сопротивления на D1.

— Только после этого приступаем к расчету аналогичных внутридневных показателей.

Классическая стратегия расчета pivot-points выглядит так:

  1. Рассчитываем центральную точку опоры по формуле: pivot-point = Low + High + Close/3 (делим на общее соотношение).
  2. Рассчитываем уровни поддержки и сопротивления:

а) Сопротивление №1: R1 = (pivot points * 2) – Low;

б) Поддержка №1: S1 = (pivot points * 2) – High;

Аналогично вычисляем вторые уровни:

а) Сопротивление №2: R2 = pivot-points +  (R1 – S1);

б) Поддержка №2: S2 = pivot-points – (R1 – S1).

В целом, стратегии торговли фьючерсами по пивотам имеют две трактовки. Первая – наглядное отображение текущих уровней, вторая – квалификация их в качестве уровней поддержки и сопротивления.

Сама же стратегия торговли фьючерсами «pivot points» трактуется трейдерами как аналог физического соотношения, а именно, точка пересечения сделок крупных игроков рынка. Ведь именно крупные торговцы будут задавать последующий тренд для конкретного графика. Обозначенные уровни возле пивот-точек однозначно представляют собой поддержку и сопротивление.

Рассмотрим конкретные примеры стратегий торговли фьючерсами на конкретных фьючерсных валютных парах

Что можно прочитать на представленном фьючерсном графике EUR/USD ?

1) Довольно однозначно можно выделить линию D1 (зеленая), а также S1, S2, R1, R2. Для большей точности мы выбрали маленький таймфрейм – М5.

2) В начале сессии наблюдались огромные объемы сделок, в результате сильного импульса опорная точка была пробита. Постепенно быки начали преобладать над медведями, и последние были вынуждены закрывать короткие позиции. Вследствие этого цена довольно быстро достигла уровня R1. Затем цена перешла в боковой тренд, после чего тренд был сорван из-за наличия крупного лимитного продавца около R1.

Всегда торгуйте только по тренду, выявленному на внутридневном графике!

Если хотите успешно работать, обязательно научитесь правильно читать график. Данная стратегия торговли фьючерсами предоставляет важные параметры текущего тренда. Более опытные спекулянты используют стратегии торговли фьючерсами по опорным точкам в качестве дополнительного подтверждающего сигнала при входе в сделку по определенному паттерну или формации.

Теперь рассмотрим 5-минутный график JPY/USD

Очевидно, что внутри дня наблюдается четкий тренд. Присмотритесь к моменту входа: открытие позиции происходит каждый раз, когда наблюдается разрыв значений пивот-точек.

Снижение цены началось как раз с опорной точки. Она без проблем перешла  через сопротивление R1 и в течение всего дня уверенно снижалась, пробив уровни S1 и S2. В целом, йена упала на 60 пунктов. А у трейдеров была отличная возможность получать прибыль при каждом последующем пробое ниже линии поддержки.

Аналогичные картины на недельных графиках удается выявлять обычно не меньше пяти раз, и у нас есть отличная возможность открывать сделки по определенному паттерну или формации. Трейдеру надо всего лишь вести постоянный мониторинг pivot-points, чтобы своевременно выявить конец движения и изменение тренда.

Другие варианты построения торговой стратегии фьючерсов

Иногда специалисты рекомендуют совмещать индикаторные торговые стратегии торговли фьючерсами с сигналами от pivot-point`s. Как показывают эксперименты, такой подход вполне оправдывает себя на ранке валютных фьючерсов. Именно на фьючерсах опорные точки оказываются еще важнее, чем индикаторы. Сами же индикаторы актуальны для выявления наиболее точного временного промежутка для входа в рынок.

Чтобы закрепить теоретические тезисы, рассмотрим конкретный пример совмещения индикаторной торговли и pivot points. На картинке ниже мы видим 5-минутный график Евро, на котором установлен известный индикатор MACD. Момент пересечения скользящих прямых служит сигналом для открытия, соответственно, короткой или длинной позиции.

В buy мы входим тогда, когда быстрая линия пересекает медленную. Разумеется, при растущем тренде мы пренебрегаем всеми сигналами на продажу.

В начале торговой сессии цена Евро составляла 1.2640, а в завершение – 1.2740. Среднее значение ATR составляет примерно 100 пп. Довольно неплохие колебания, позволяющие существенно увеличить свой депозит. Так что стратегию pivot-points можно смело совмещать с индикатором MACD для выявления тренда.

Что надо учитывать при использовании стратегии торговли фьючерсами по опорным точкам

На сегодняшний день pivot-points является довольно распространенной стратегией торговли фьючерсами. Почти все торговцы фьючерсами используют опорные точки для своевременного распознавания надвигающегося тренда и дальнейшего расчета точки входа.

Подобные стратегии торговли фьючерсами применяются уже несколько десятилетий как трейдерами, так и дилинговыми центрами. Но здесь возникает закономерный вопрос: почему же тогда на фоне успешного использования данного подхода, существуют и трейдеры-неудачники, которые так же используют pivot points с фьючерсами, как и их успешные коллеги?

Дело в том, что стратегии торговли фьючерсами по опорным точкам принесет прибыль лишь в случае строго соблюдения трех фундаментальных постулатов.

  1. Выявление основного тренда в текущей сессии и открытие сделок исключительно в направлении тренда. Любые другие сигналы, позволяющие якобы торговать против тренда, надо игнорировать. Как ни странно, но около 90% трейдеров почему-то нередко пытаются торговать и применять стратегии торговли фьючерсами именно против тренда, что влечет довольно печальные последствия для их депозитов. Подобную нелепость часто сравнивают с попыткой остановить стремящийся на вас поезд.
  2. Успешный трейдинг – это положительное для вас математическое ожидание плюс умение вовремя закрывать убыточные позиции.
  3. Всегда давайте прибыли расти, не спешите закрывать сделку до следующего уровня. Большинство торговцев совершают подобную ошибку, закрывая слишком рано прибыльные сделки и не закрывая вовремя убыточные.

Выявляем ударный трендовый день дня при помощи pivot points

Кроме рассмотренных выше рекомендаций многие успешные биржевые торговцы придерживаются еще ряда правил, чтобы получать прибыль в стратегии торговли фьючерсами. В начале торговой сессии трейдер старается выяснить: будет ли сегодняшнее движение в инструменте ударным трендом или нет.

Фьючерсные трейдеры придерживаются следующего правила при торговле фьючерсами: если торговая сессия начинается возле опорной отметки, то вероятность, что день будет трендовым, – 90%. Если внимательно посмотрите на представленные графики Евро и Иены, то сможете выявить там признаки ударного трендового движения, полностью соответствующего своему определению. Но если вы не увидели там подобных признаков ударного тренда, то вернитесь к рассмотрению начала формирования ценовых показателей.

На недельном графике можно наблюдать минимум два ударных дня, начинающих формироваться непосредственно от пивот-точек. Рекомендуем вам самостоятельно провести анализ основных валютных пар и выявить там аналогичное формирование трендовых движений.

Как быть, если в начале торговой сессии цена не находится в диапазоне pivot points

А сейчас необходимо обсудить ситуацию, когда при старте торговой сессии цена находится далеко от pivot points, то есть выше R2 или ниже S2. Тогда в 90% случаев мы будем наблюдать боковой тренд в течение дня, и чтобы избежать потерь, сокращайте объемы торговли или вовсе прекратите работу с данным инструментом на сегодня.

Обязательно придерживайтесь следующего правила: никаких торговых операций с переносом на следующий день сторону против тренда!

Хотя нарушения этого правила периодически наблюдаются. Всегда учитывайте, что по статистике, в 90% случаев на втором уровне поддержки и сопротивления происходит зарождение небольшого тренда овернайт. Такой паритет продавцов и покупателей подталкивает некоторых трейдеров к открытию сделок – они планируют получить прибыль на откате овернайт-тренда в сторону, противоположную по отношению к основному движению. Но реальность разбивает их иллюзии.

Рассмотрим несколько примеров, где наблюдаются мощные овернайт тренды. Здесь можно видеть большие разрывы в момент открытия американской сессии рынка фьючерсов.

Читайте также  Как зарабатывать на ставках на спорт стратегии

На первом графике отчетливо виден разрыв цены Евро вверху. Этот фьючерсный контракт начал торговаться в районе R2, около данного уровня и происходило колебание цены на протяжении всей сессии.

А теперь взглянем на график Фунта. Мы видим, что при открытии торгов цена находилась ниже S2, откуда она и не отдалялась на протяжении всей сессии, прыгая лишь в узком коридоре.

Сразу отметим что рассмотренные выше две сессии противопоказаны для торгов как новичкам, так и опытным трейдерам. Если валютные фьючерсы демонстрируют разрыв, неважно — вверх или вниз, то в рынок лучше не входить. Если хотите работать только в плюс, то всегда ожидайте трендовый день, когда цена открытия далеко не отходит от опорных точек.

Извлекаем прибыль

Мы рассмотрели возможность использования стратегии торговли фьючерсами на примере валютных фьючерсов. Уже не одно десятилетие крупные инвестиционные фонды используют ценовые уровни для выявления тренда.

Чтобы опорные точки стали для вас источником стабильной прибыли, придерживайтесь следующего общего принципа:

«Когда проявится тренд, следуйте за ним всю торговую сессию. В рынок входите в моменты пересечения ценой опорных точек. Если при открытии рынка цена находится в районе опорного уровня, надо быть особенно внимательным. Если цена открытия расположена далеко от опорных точек или вне диапазона S2-R1, то лучше воздержаться от торгов.»

Стратегии торговли фьючерсами на опорных точках подлежат тщательному предварительному изучению. В сочетании с грамотным мани менеджментом они позволяют значительно увеличить депозит в течение небольшого промежутка времени, при этом уменьшив количество убыточных сделок.

Вернуться назад

Источник: http://scalping.pro/blog/strategii-torgovli-fyuchersami/

Торговля фьючерсами для начинающих. Стратегия торговли на FORTS

Торговля фьючерсами на первый взгляд может напугать новичка сложной терминологией и запутанными схемами. Напрасно — это увлекательная и прибыльная альтернатива скучным и банальным способам заработать на сбережениях (например, банковским вкладам).

Фьючерсы неизменно остаются интересным инвесторам инструментом благодаря многообразию стратегий и ликвидности. Тем не менее, частные инвесторы уделяют этому инструменту незаслуженно мало внимания. Давайте разберёмся, торговля фьючерсами (FORTS) — это сложно, очень сложно или довольно просто?

Для начала дадим определение фьючерсу. Это производная ценная бумага, контракт на покупку или продажу базового актива (ценные бумаги, биржевые товары, валюта и даже уровень инфляции) в заданную дату в будущем (future — отсюда фьючерс), но по текущей рыночной цене. Фьючерсы бывают расчётные и поставочные. В случае поставочных в заданный срок происходит поставка товара по оговорённой цене (например, договорились в апреле поставить зерно 100 тонн по 7000 р.

за тонну, случился неурожай, в сентябре зерно уже 12 000, а отгружается по 7000 все 100 тонн). В случае расчётного фьючерса ничего физически не отгружается — просто в конце срока контракта происходит пересчёт прибыли и убытков между участниками контракта (например, так происходит в случае фьючерсов на индексы, процентные ставки и иные нефизические активы).

Кстати, цена на фьючерс вовсе не равна стоимости базового актива – в неё «закладывается» настроение трейдеров и рынка относительно продукта, а также прогноз на состояние актива в будущем. Соответственно, цена может быть выше или ниже стоимости базового актива.

Как уже можно было понять из текста, торговля фьючерсами — рисковое, но потенциально высокодоходное вложение. И тут главное — не промахнуться со стратегией.

Стратегия торговли фьючерсами

Стратегия торговли фьючерсами определяется целями инвестора, типом инструмента и рекомендациями профессионального брокера (поскольку вы не сможете совершать операции полностью самостоятельно).

  • Мы неслучайно привели выше пример с зерном — одни из первых фьючерсов были заключены именно на сельскохозяйственную продукцию с целью застраховать доход фермера. Таким образом, первая и до сих пор популярная стратегия — это хеджирование рисков: частный инвестор фиксирует цену на базовый актив и защищает себя от неблагоприятного снижения/повышения цены. Хеджирование рисков также активно используется компаниями для страхования валютной выручки и частными лицами для защиты от изменений курса (фьючерсы на пару доллар/рубль).
  • Ещё одна стратегия — арбитражные операции, которые основаны на работе со спредами. Как правило, происходит не одна, а целая последовательность сделок, в ходе которых инвесторы извлекают прибыль из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы. Арбитраж может быть временной (сделки на одном и том же рынке в разные моменты времени) и пространственный (разные рынки, но один и тот же момент времени). Это наиболее выгодная для новичка стратегия: прибыль и убыток складываются за счёт разницы цен фьючерсов, риски минимальны, правда, и доходность не самая большая.
  • Третья стратегия — привычные для участников фондового рынка спекулятивные операции. За счёт ликвидности и большого «плеча» спекулянт получает прибыль от разницы цены покупки и продажи фьючерсов. А, как мы уже говорили, фьючерсы — крайне ликвидный инструмент, значит и шансы выиграть от спекуляций также велики.

Среди спекулятивных стратегий выделяют длинные и короткие позиции.

  • Длинные позиции основаны на прогнозе роста стоимости актива. Тогда инвестор покупает контракт на поставку товара в будущем по текущей цене и в момент роста продаёт контракт, получая себе на счёт разницу между ценой заключения контракта и ценой его продажи. Это доходная стратегия, требующая интуиции и точного прогноза — лучше всего выйти из стратегии на пике роста.
  • Короткая позиция используется при неблагоприятном прогнозе: трейдер продаёт контракт по текущей цене, а затем на фоне снижения котировок покупает контракт обратно по более низкой стоимости. Разница продажи и покупки опять же отправляется на счёт инвестора. Такие позиции категорически не рекомендуются новичкам ввиду высокого уровня риска.

Всем инвесторам фьючерсы интересны также и ввиду того, что при их покупке не нужно платить столько, сколько пришлось бы заплатить при покупке самого актива — в ходе операции инвестор пользуется гарантийным обеспечением (ГО). Это взнос, который возвращается, но взимается биржей при заключении контракта — своеобразный залог суммой всего до 10% стоимости базового актива. Соответственно, с таким «плечом» можно многократно увеличить прибыль от вложений. В течение срока фьючерсного контракта величина ГО может меняться.

Торговля фьючерсами для начинающих

Итак, мы уже поняли, что такое фьючерсный контракт, осталось разобраться, в чём заключается торговля фьючерсами для начинающих. Начнём с преимуществ:

Гарантийное обеспечение — «плечо», при котором вам не нужно вкладывать очень много денег, достаточно лишь 2-10% от стоимости базового актива.Сниженная комиссия.Колоссальное количество инструментов, которые торгуются на биржах по всему земному шару.Высокая ликвидность и гибкость стратегий.Низкий порог вхождения — чтобы купить фьючерсный контракт.

Чтобы начать работать с фьючерсами, необходимо обратиться к профессиональному брокеру, который будет совершать операции на бирже, а также работать с третьей стороной фьючерсного контракта — расчётной палатой (именно ей и вносится залог). Кстати, начинающим трейдерам лучше всего освоить программные платформы для торговли фьючерсами — сегодня все сделки совершаются именно с помощью электронных средств.

Где можно работать с фьючерсами?

В России торговать фьючерсами можно на срочном рынке Московской Биржи, где одним из самых популярных инструментов является уже упомянуты нами фьючерс на индекс РТС.

А вот с помощью чего и кого торговать — другой вопрос. Мы уже определились, что следует обратиться к брокеру. Но также стоит освоить для самостоятельной торговли электронную торговую платформу. Среди большого многообразия лучше всего выбрать платформу QUIK.

Платформа совсем не похожа на современные модные приложения, но она безопасна и имеет колоссальное и ключевое для инвесторов преимущество — высокую скорость обновления информации. Это буквально пульс всего вашего инвестиционного портфеля. За безопасность отвечают сложные алгоритмы шифрования: данные шифруются, а расшифровать их можно только с помощью физического ключа. После освоения платформы вы не только будете в курсе дела и сможете самостоятельно совершать операции, но и сумеете проводить автоматические сделки. Это настоящий терминал для профессионалов.

Каковы риски?

Как и любой инструмент финансового рынка, фьючерс несёт инвестору риски. Причём максимальные наступают при коротких позициях, а минимальные – в арбитражных операциях.

Риск неправильного прогноза стоимости базового актива. Если цена на актив меняется выше или ниже допустимых прогнозных значений, фьючерс может оказаться неликвидным – инвестор просто не сможет от него избавиться. Работа с фьючерсом — это маржинальная торговля (помните про «плечо»?). Учитывайте это при формировании инвестиционного портфеля. На изменение цены фьючерса влияет слишком много факторов: от состояния внешней и внутренней экономики до ситуации в отдельных компаниях-эмитентах ценных бумаг и даже погоды.

Однако, при правильном выборе стратегии фьючерс остаётся крайне привлекательным инструментом для инвесторов любого уровня и сохраняет максимум своих преимуществ. Использование фьючерсов в инвестиционном портфеле – признак грамотного управления капиталом.

К началу

Источник: https://broker.ru/articles/2017/11/10/torgovlya-fyuchersami

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: