Пробойные стратегии форекс без индикаторов

Содержание

Пробойные стратегии форекс — торговля пробоев каналов и уровней

Пробойные стратегии форекс без индикаторов

Лучшие Брокеры которыми я пользуюсь

Какой-то интервал времени котировка постоянно находиться в определенном ценовом диапазоне. Затем следует момент пробоя одной из его границ и движение котировки в другой ценовой диапазон (или ее возвращение в предыдущий). На этом свойстве основаны пробойные стратегии форекс, предполагающие определение бокового движения цены, уровней его границ и целей пробойного импульса.

Наиболее ответственной задачей является определение корректных ограничительных уровней канала. В зависимости от используемого инструмента эти границы могут быть как прямо-, так и криволинейными. Прямолинейные каналы обычно строятся вручную (они могут быть как горизонтальными, так и наклонными). А вот построение криволинейных канальных границ, как правило, выполняют индикаторами.

Пробойные стратеги без индикаторов форекс

Чаще всего границей канала считается высший и низший ценовые уровни, достигнутые котировкой за определенный временной интервал. На этих уровнях обязательно совершается ценовой разворот:

  • снизу вверх – на низшем ценовом уровне (образуется минимум или поддержка);
  • сверху вниз – на высшем ценовом уровне (образуется максимум или сопротивление).

Дождавшись формирования узкого канала, в котором каждая граница будет протестирована хотя бы один раз, устанавливаются отложенные ордера (ОО):

  • на покупку – над верхней границей;
  • на продажу – под нижней границей.

СтопЛосс отложенного ордера на продажу или покупку размещается, соответственно, над нижней или под верхней границей. ТейкПрофит же располагается на уровне ближайшей не пробитой поддержки (для продажи) или не пробитого сопротивления (для покупки).

Рисунок 1. Форекс пробойная прибыльная стратегия на выходе котировки из узкого канала.

На рис. 1 границы сформировавшегося узкого канала обозначены желтыми горизонталями. Уровни отложенных ордеров обозначены голубой (на покупку) и белой (на продажу) сплошными горизонталями, а уровни их СтопЛоссов – такого же цвета тонкими пунктирными горизонталями. Уровни ближайших поддержки и сопротивления (на них размещаются ТейкПрофиты, соответственно, продажи и сопротивления) отмечены красной и зеленой горизонталями. После ложного пробоя верхней границы произошел пробой нижней границы, и котировка после консолидации достигла цели.

На рис. 1 серым кружком отмечен момент тестирования пробитой границы канала с ее повторным пробитием и достижением СтопЛосса. В этом случае следует быть готовым успеть повторно разместить такой же отложенный ордер. Небольшой размер СтопЛосса позволяет за одну прибыльную сделку перекрывать несколько убыточных.

Торговать можно пробои не только границ каналов, поддержек и сопротивлений, но и трендовых линий. Они делятся на два типа:

  • восходящие (строятся по повышающимся минимумам – желтая прямая на рис. 2);
  • нисходящие (строятся по понижающимся максимумам – красная прямая на рис. 2).

Рисунок 2. Трендовые линии, использующиеся в пробойных стратегиях.

На рис. 2 показаны два типа пробоев. Восходящую трендовую линию котировка пробила импульсно (длинная пробойная свеча указана желтой стрелкой). В результате возник разворот вниз. А нисходящая трендовая линя была пробита вбок сформировавшимся боковиком (место пробоя указано красной стрелкой). В результате образовался флет, поскольку был конец торгового дня. Отложенные ордера размещаются аналогично описанному выше способу для узкого канала (нисходящая трендовая линия соответствует верхней канальной границе, а восходящая – нижней).

В пробойных стратегиях на основе трендовых линий необходимо постоянно корректировать положение отложенного ордера, передвигая его вслед за текущей линией. Однако и в стратегиях на пробой канала также периодически производится корректировка канальных границ (при образовании новых локальных экстремумов), что также требует корректировки уровней отложенных ордеров (хотя и значительно реже).

Индикаторные стратегии на пробой канала или уровня

Многие инструменты технического анализа выполняют обработку цен таким образом, что результат образует последовательность, которая на графике котировки представляется как одна или несколько линий определенной конфигурации. Котировка постоянно находится в определенном положении и двигается относительно них.

Если котировка меняет свое положение относительно конкретной линии (была сверху, а стала снизу, или наоборот), то происходит пробой.

Самым простейшим вариантом индикаторной пробойной стратегии является торговля по одной скользящей средней. В этом случае, если она была пересечена котировкой вверх, то совершается покупка, а если вниз – то продажа. На рис.

3 скользящая средняя обозначена белой кривой. Красными стрелками обозначены моменты совершения сделок:

  • указывающими вниз – продажи;
  • указывающими вверх – покупки.

Рисунок 3. Сигналы простой форекс пробойной стратегии на мувинге.

Но чаще всего используются стратегии на пробой канала, границы которого нарисованы одним из канальных индикаторов. Например, Sicuro Channel строит прямолинейный горизонтальный канал изменяющейся ширины (происходит за счет скачкообразного вертикального смещения одной из границ). На рис. 4 белыми стрелками указаны такие смещения, при которых ширина канала сужается. После этого выставляются отложенные ордера способом, показанным на рис. 1. Единственные отличия – СтопЛоссы сделок располагаются на срединной линии канала (пунктирная) и применяется трейлинг-стоп (чтобы предохраниться от ложных пробоев).

Рисунок 4. Стратегия на пробой канала индикатора Sicuro Channel.

В примере на рис. 4 после первого сужения канала продажа была совершена стразу (левая красная стрелка), поскольку котировка уже была под нижней границей. А вот после второго сужения было 3 ложных пробоя – один вниз и два вверх. Сделки по ним закрылись по СтопЛоссу. Но затем был совершен еще один пробой (правая красная стрелка), после которого прибыль по открывшейся длинной позиции начала стремительно расти.

Подробнее о Sicuro Channel.Рисунок 5. Стратегия на пробой канала 30-70 индикатора RSI.

Можно идентифицировать и пробой горизонтального уровня подвального индикатора. Например, если кривая RSI пробивает уровень 70 вверх (возникает перекупленность), то это сигнал на продажу (красные вертикали на рис. 5), а если пробивается уровень 30 вниз (возникает перепроданность), то это сигнал на покупку (фиолетовые вертикали на рис. 5). Из шести сделок прибыльными оказались лишь 2 отмеченные на рис. 5 белыми крестиками (т. е. чтобы выйти в безубыток на данном участке необходимо ТейкПрофит задавать более двух размеров СтопЛосса).

Во всех описанных случаях необходимо использовать какой-либо инструмент анализа для фильтрации ложных сигналов. (3Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://deipara.com/strategii-foreks/proboynye-strategii-foreks.html

Пробойные стратегии FOREX. Часть 2

В этой статье мы продолжим тему пробойных стратегий и рассмотрим пробойные стратегии на основе технических индикаторов. В предыдущей статье мы изучили стратегии, основанные на графических формациях, здесь же я расскажу Вам, как можно заработать на пробое волативнсти и пробое экстремумов. 

Изучайте стратегии без индикаторов для торговли на Форекс. Они просты в понимании, а главное — эффективны.

Пробои каналов на основе максимумов / минимумов за последние n-периодов (канал Дончиана)

Модели пробоя каналов, основываются на линиях поддержки и сопротивления, вычисленных по прошлым максимумам и минимумам. Трейдер покупает, когда цены поднимаются выше максимума последних n баров (верхняя граница канала) и продает, когда цены опускаются ниже минимума последних n баров (нижняя граница канала).

Ричард Дончиан в 1970 году разработал одну из самых простых и популярных стратегий следования за трендом с использованием каналов, основанную на пробое четырехнедельных максимумов и минимумов. Он разработал так называемый «канал Дончиана», вершина которого находится на самом высоком уровне за четыре недели, тогда как нижняя граница на самом низком уровне за последние четыре недели.

Он считал, что необходимо закрывать короткие позиции и открывать длинные позиции, когда цена выше верхней границы канала и ликвидировать длинные позиции и идти в «шорт», когда цена оказывалась ниже нижней границы канала.

Используемое по умолчанию значение 20 для большинства каналов Дончиана отражает тот факт, что 4 торговых недели состоят из 20 дней. На рисунке верхний канал показывает максимальную цену за n последних периодов для каждого момента времени, нижний канал показывает минимальную цену за n периодов.

Когда цена пробивает верхнюю границу вверх – возникает момент для покупки. Когда цена пробивает нижнюю границу вниз – возникает момент для продажи

Пробой волатильности

Волатильность – это одна из важнейших характеристик рынка, которая характеризует величину колебаний цены финансового инструмента за выбранный промежуток времени.

Простейший метод вычисления волатильности, разработанный Уэллесом Уайлдером в1978 г., называется Average True Range (ATR, «средний истинный диапазон»). ATR представляет собой скользящее среднее значение ценового диапазона, взятое по умолчанию с периодом, равным 14 дням. Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:

  • Разность high и low текущего бара
  • Разность high текущего бара и close предыдущего бара
  • Разность close предыдущего бара и low текущего бара

Системы, основанные на пробое, могут на самом деле считаться одной из форм свинговой торговли (которая является стилем краткосрочной торговли, приспособленным к «поимке» движения, которое вот-вот должно произойти). Другими словами, трейдер не озабочен какими-либо долгосрочными прогнозами или анализами, а только непосредственным движением цен.

Системы, основанные на пробое волатильности основаны на предположении, что если рынок сдвинулся на определенный процент от предыдущего ценового уровня, то шансы благоприятствуют некоторому продолжению этого движения. Это продолжение может длиться только один день или даже внутри одного дня пройти немного дальше точки входа, однако этого достаточно для прибыльной сделки.

Читайте также  Математические стратегии ставок на спорт

Трейдер должен быть доволен тем, что рынок ему позволил взять.

Пробойные торговые стратегии Форекс всегда инициируют трейд в направлении существующего движения рынка. Существуют различные пути создания краткосрочных систем, работающих на принципе пробития волатильности (расширении торгового диапазона).

В моделях, основанных на пробое волатильности, производится покупка при подъеме цен выше верхней границы волатильности или открытие короткой позиции, когда они опускаются ниже нижней границы волатильности.

Простая стратегия, использующая пробой волатильности на основе ATR

Эта модель покупает при открытии следующего дня, если сегодняшнее закрытие превышает верхнюю границу волатильности, и открывает короткую позицию, когда цена падает ниже нижней границы. Средний истинный диапазон (ATR) — это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге «Новые концепции технических торговых систем» и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем.

ATR часто достигает высоких значений в основаниях рынка после стремительного падения цен, вызванного паническими продажами. Низкие значения индикатора часто соответствуют продолжительным периодам горизонтального движения, которые наблюдаются на вершинах рынка и во время консолидации. Его можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности.

Принцип прогнозирования с помощью этого индикатора формулируется так: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда.

Пробои полос Боллинджера

Полосы Болинджера – еще один индикатор, основанный на волатильности цен. Индикатор строится в виде верхней и нижней границы вокруг скользящей средней, но ширина полосы не статична, а пропорциональна среднеквадратичному отклонению (СКО) от скользящей средней за анализируемый период времени.

Центральная полоса — представляет собой скользящее среднее, которое может быть простым, взвешенным, экспоненциальным или скользящим другого типа. Верхняя полоса представляет собой Скользящее среднее + (К*СКО). Нижняя полоса представляет собой Скользящее среднее – (К*СКО).

Расстояние между полосами обуславливается стандартным отклонением цен, полосы расширяются, когда волатильность цен увеличивается, и сужаются, когда их волатильность уменьшается. Рынки двигаются от периодов узкой волатильности к высоковолатильным трендовым движениям. Когда рынок торгуется в узком диапазоне, Полосы Боллинджера также сужаются, что свидетельствует о рынке с чрезвычайно низкой волатильностью – однако это предупреждает о том, что высоковолатильный тренд может последовать.

Когда цены пробиваются сквозь верхние или нижние полосы, это говорит о пробое волатильности и вероятности развития тренда. Трейдер должен открывать позицию в направлении пробоя, чтобы оседлать тренд. При пробое цены выше верхней полосы, открывается длинная позиция; при пробое цены ниже нижней полосы открывается короткая позиция.

Примечание: Полосы Боллинджера также можно использовать как контртрендовый индикатор.

Пробойная стратегия с использованием Индекса товарного канала (Commodity Channel Index, CCI)

CCI индикатор относится к типу осцилляторов, измеряющих волатильность цены. Осциллятор CCI устроен так: измеряется средняя разница между ценой и ее же скользящей средней за определенный выбранный период. Эта средняя (историческая) разница сравнивается с текущей разницей между ценой и ее скользящей средней.

Как только расхождение между текущей ценой и ее скользящей средней превышает некое пороговое значение (среднюю величину этого расхождения за период времени), то это свидетельствует об увеличении скорости цены и начале сильного движения.

Для целей масштабирования, Дональд Ламбрет (автор осциллятора) установил константу науровне 0.015 чтобы примерно от 70 до 80% значений Commodity Channel Index находилось между уровнями -100 и  +100.

Открытие и закрытие позиций

Открытие длинной позиции: Когда CCI пересекает +100 снизу вверх, считается, что валютная пара входит в сильный восходящий тренд, и подается сигнал на покупку. Закрытие длинной позиции: Позиция закрывается по обратному сигналу, когда CCI падает ниже +100.

Открытие короткой позиции: Когда CCI пересекает -100 сверху вниз, считается, что валютная пара уходит в сильный нисходящий тренд, и подается сигнал на продажу. Закрытие короткой позиции: Позиция закрывается, когда CCI обратно пересекает свой уровень -100.

Пробойные стратегии Форекс (Часть 1).

Источник: https://pro-ts.ru/strategii-foreks/176-strategii-foreks-bez-indikatorov/83-probojnye-strategii-forex/141-probojnye-strategii-forex-chast-2

«20 пипсов»: пробойная торговая стратегия Форекс

Пробойная торговая стратегия Форекс – это стратегия, которая основана на получении прибыли трейдером при пробое ценового уровня.

Пробойная стратегия Форекс «20 пипсов» это одна из простейших и прибыльных стратегий в торговле на валютной бирже. Из названия стратегии легко догадаться, что ожидаемая прибыль в каждой сделке – 20 пипсов.

БЕСПЛАТНО: Как рассчитать индикатор Parabolic SAR на Forex

У вас есть возможность испытать данную пробойную стратегию на разных рынках. Игра на бирже Форекс или бинарные опционы с дневными таймфреймами отлично подойдут для тестирования и заработка при помощи прогнозирования пробоя ценового уровня трейдером.

20-пипсовая свечная пробойная стратегия Форекс основывается на методе поведения цены – Price Action. В данной стратегии вы должны использовать 1 дневную свечу с целью получить прибыль в 20 пунктов.

Смысл 20-пипсовой пробойной стратегии состоит в ежедневном прохождении цены в районе около 100 пунктов. Почему бы трейдеру не получить прибыль на Forex с части движения валютной котировки?! Иначе говоря: мы должны поймать 1/5 дневного движения цены. В день мы можем заключить только одну сделку.

Данную стратегию можно использовать на любой валютной паре в любую торговую сессию, кроме азиатской. Единственным важным параметром является таймфрейм. В нашей торговой стратегии обязателен к техническому анализу исключительно дневной таймфрейм. Также запрещено использовать какие-либо индикаторы – они только собьют с толку вас.

8 правил для покупки и продажи валютной пары

Рекомендуется не входить в сделку, если пробой дневной свечи произошёл в азиатскую торговую сессию. Это связано с тем, что, в азиатскую сессию, объём слишком мал и отсутствует сильный импульс цены. Данные параметры крайне важны для сильного движения цены вверх или вниз.

Если дневной свечной пробой состоялся в Лондонскую торговую сессию – это хорошая возможность заработать, потому что независимо от направления пробоя цены, вектор движения котировки получит сильную поддержку.

Правила на покупку или условия для бычьей позиции:

  1. Разместите отложенный ордер на покупку на 2-3 пункта выше максимума дневной свечи предыдущего дня.
  2. Установите ордер стоп лосс на уровне 20 пунктов.
  3. Установите ордер тейк профит на уровне 20 пунктов.
  4. Повторите метод торговли на следующий день.

Правила на продажу или условия для медвежьей позиции:

  1. Разместите отложенный ордер на продажу на 2-3 пипса ниже минимума дневной свечи предыдущего дня.
  2. Расположите ордер стоп лосс на отметке в 20 пунктов.
  3. Расположите ордер тейк профит на отметке в 20 пунктов.
  4. Повторите процедуру и алгоритм торговли на следующий день.

Давайте рассмотрим пробойную торговую систему Форекс «20 пипсов» на примере валютной пары USD/JPY. Разумеется, график дневного таймфрейма.

3 преимущества стратегии Forex «20 пипсов»

Предлагаем рассмотреть все преимущества торговой стратегии Forex «20 пипсов».

  1. Простота.
    Стратегия приемлема для тех трейдеров, которые не хотят вникать в сложные процессы на рынке и совершать детальный фундаментальный анализ рынка.
  2. Экономия времени.
    Торговая стратегия «20 пипсов» основывается на отложенных ордерах и не требует от вас постоянного присутствия перед ноутбуком.
  3. Получение прибыли внутри дня.
    Независимо от того, куда пойдет валютная котировка, вы будете видеть результат своей торговли в течении одного дня. Это одна из немногих стратегий, основанных на дневном таймфрейме, которые позволяют получать результат внутри дня. Обычно дневные таймфреймы используются для среднесрочной торговли и узнать итог сделки в скором будущем не представляется возможным.

2 существенных недостатка торговой стратегии

К сожалению, пробойная торговая стратегия Форекс «20 пипсов» не лишена недостатков. Эти недостатки можно уменьшить опытным путём торговлей с данной системой, но окончательно избавиться от них будет сложно.

  1. Опасность низкой волатильности и объёма.
    Вышеперечисленные факторы крайне негативно могут сказаться на вашей прибыльности из-за непредсказуемости рыночной ситуации при низкой волатильности и низком объёме. Низкая волатильность валютных пар и низкий объём торгов характерны в азиатскую сессию, но бывают случаи, что и в Лондонскую сессию активность на рынке малая. Как правило, это случается перед и после праздников или во время экспирации важных фьючерсных контрактов. С большой вероятностью, в такие моменты, вы будете вынуждены выжидать подходящее время для входа в сделку, или будете рисковать с высокой вероятностью срабатывания ордера стоп лосс.
  2. Риск – прибыль 1:1.
    Опытные трейдеры знают, что мани менеджмент – это важнейшая составляющая прибыльной торговли. Если использовать стратегию «20 пипсов» с параметрами «по умолчанию», вы заметите, что на каждые $100 прибыли приходится $100 убытка. Вероятность и одного, и другого варианта развития событий достаточно велика. Вы должны сделать эксперименты и определить для себя, что важнее: большее количество прибыльных сделок (и как этого добиться) или коррекция уровней тейк профита и стоп лосса. В принципе, место для манёвра есть, если сконцентрироваться на одной-двух валютных парах.

Использовать торговую систему «20 пипсов» или нет

Пробойная стратегия Форекс «20 пипсов» – это не торговый грааль. Данная стратегия не принесёт вам золотые горы и из $100 вы не сделаете $10 000. Но, при грамотном подходе, вы сможете стабильно зарабатывать себе на жизнь и покинуть лавры наёмных работников, бедных студентов или пенсионеров, ожидающих дату выдачи пенсии.

«20 пипсов» довольно привлекательная торговая система тем, что она не требует проводить много времени за графиками в торгах и не требует правильной интерпретации фундаментальных макроэкономических факторов, которые влияют на котировки валютных пар.

Резюме. Недостатки есть у каждой торговой стратегии и «20 пипсов» не исключение из правил. Преимущество данной пробойной торговой системы Форекс заключается в возможности откорректировать параметры под себя. Да, во время тестирования того или иного параметра, вы можете терять какие-то средства на торговом счёте, но сконфигурировав «20 пипсов» под себя, на выходе вы получите достаточно простую (а значит и надёжную) торговую систему, которая будет обладать всеми вышеперечисленными преимуществами, ну а минусы… с данными минусами можно смириться, особенно, если вы начинающий трейдер.

Блог Forexone рекомендует пробойную торговую стратегию Форекс «20 пипсов» для заработка на валютной бирже! Желаем вам продуктивного тестирования и побольше прибыли!

Добавь в соцсети и узнай мнения друзей!

Читайте также  Бинарные опционы стратегии заработка с малым депозитом

Подробно про элементы экономических индикаторов Форекса в торговле на бирже валюты.

Источник: http://ForexOne.club/torgovlya-forex/20-pipsov-probojnaya-torgovaya-strategiya-forex

Торговая стратегия | Пробой уровня

Начнем с самого интересного.

Описание стратегии «Пробой уровня»

На любом таймфреме, абсолютно любого торгуемого инструмента, следует найти самое главное: сильный уровень.

Если трейдер способен найти сильный уровень, пол дела сделано. Остается самая малость, грамотно распорядиться знаниями и предоставленной возможностью.

Что такое сильный уровень?

Сильный уровень — это место на графике, от которой цена постоянно отскакивает.

В статье Линии (уровни) поддержки / сопротивления | Как построить, кто формирует и как заработать на них я рассказывал, если цена отскакивает постоянно от одного и того же уровня, с бОльшей вероятностью, именно от этого уровня, отложенными ордерами, игроки открывают свои позиции.

Когда трейдер найдет подобный уровень, ему остается всего навсего ждать. Ждать, кто же победит в данной, локальной схватке.

На рисунке 1, привел самый простой пример. Имеется два важных уровня: сопротивление и поддержка. Отмечаем их и садимся в засаду, ожидая кто же окажется победителем: продавец или покупатель.

В нашем случае, покупатель оказался сильнее и пробой уровня, состоялся.

Теперь, когда уровень сопротивления пал, он превращается в уровень поддержки (это классика), а значит, это идеальное место для покупок с адекватным стопом ниже предыдущего уровня поддержки.

Рис. 1. Описание торговой системы «Пробой уровня»

Что важно знать для стратегии «Пробой уровня»?

Внимание!!! Правила основаны на моих наблюдениях.

Мы должны понимать, для хорошего движения, нам нужно построить сильный фундамент. 5 — 10 пп это очень плохой фундамент. Все что выше 15 пп, вполне подойдет для краткосрочного движения.

2. Пробой уровня

С этим моментом могут быть путаницы. В каком случае считать уровень пробитым? Вполне допустимо, что может быть ложное или импульсное пробитие. Безусловно должны быть какие то четкие критерии.

Рис. 2. Ложный пробой уровня.

Рис. 3. Возможно ложный пробой уровня.

На рисунке 2 и 3, привожу схематические примеры ложных пробоев. В первом случае, цена едва заметно вышла за пределы рассматриваемого уровня и вернулась обратно. Во втором случае, цена слишком сильно пробила уровень.

Если рисунок 2, идентифицируем как бесспорный ложный пробой, то рисунок 3 имеет другие основания не открывать сделку.

Дело в том, что структура рынка, которую нам нужно увидеть, не должна быть размашистой. Нам надо увидеть сильный уровень, пробой уровня, ретест и импульс. Как только на рынке появляется завышенная волатильность, то здесь может быть все что угодно.

Возвращаясь к рисунку 3, то вполне можно допустить, что столь сильный вынос вверх, является обыкновенным снятием стопов продавцов, что повлечет дальнейшее падение цены, а значит пробой будет ложным.

Но, может быть и по другому. Стопы, установленные выше рассматриваемого сопротивления, вполне могут повлечь мощный импульс вверх, в таком случае ждать ретеста бессмысленно, цена улетит сразу же вверх.

Так вот, чтобы не гадать, что да как, методом эмпирических исследований, мною была выявлена закономерность:

Правильный пробой уровня, должен быть +- равен ширине флета.

Плюс и минус, которые указал в правиле, имеют следующее понимание:

Если флет равняется 20 пп, то правильным будем считать диапазон пробоя от 17 до 22 пп, не больше, не меньше, причины описал выше.

3. Устанавливаем ордера. 

BuyLimit устанавливаем непосредственно на пробитый уровень, так как именно это место является самым сильным в данном участке графика.

StopLoss устанавливаем ниже флета.

TakeProfit рассчитаем по формуле: 

takeprofit = ОО + h * 3, где 

ОО — уровень открытия ордера,

h — высота флета,

3 — отношение стопа к профиту.

4. Использование безубытка

Работая по какой либо стратегии, для меня всегда остается главное правило: Не потеряй!!

Психологической отметкой, после которой мне будет обидно получать стоп, является +15 пп. Поэтому, как только цена проходит 15 — 20 пп, всегда, при использовании любой стратегии, стараюсь перевести stoploss в безубыток.

5. Нюансы

  • От потенциального уровня, цена обязательно должна отскочить не менее 3-х раз.
  • Пробой считается истинным, если он примерно равен ширине флета.
  • Все должно произойти крайне быстро, никаких размазывания по времени.
  • Если после ретеста, цена не дошла до отложки всего на 1 пп и отскочила, в случае следующего подхода к отложенному ордеру, такая позиция должна быть отменена.

Реальные примеры с описанием

Настало время живых примеров.

Начнем с пары EURUSD. Ситуация от 20 февраля 2015 года. По цене 1.1360 появилась поддержка, видно как несколько раз, пытаясь пробить, цена отскакивала вверх.

Как только произошло пробитие, сопоставляем расстояние выхода с высотой флета. В нашем случае расстояние выхода и высота флета, примерно одинаковы.

Ставим отложенный ордер SellLimit на пробитый уровень, StopLoss выше флета, TakeProfit рассчитываем по формуле выше и ожидаем…

Итог: профит.

На следующем рисунке, от 07 февраля 2015 года, найдено сопротивление.

После пробития уровня, открываем правила, и проверяем подходит ли данная ситуация нашим критериям или нет: подходит.

Устанавливаем отложенный ордер BuyLimit на пробитый уровень, стоп ниже флета, тейк рассчитываем по формуле.

Итог: профит.

GBPUSD от 20 февраля 2015 года. Обратите внимание, не стал ковырять историю и искать самые идеальные примеры, брал то, что есть.

Данная ситуация по фунту, не имеет окончания, тк это произошло в пятницу (стратегию пишу в субботу). Но мы видим, что данная позиция, так же как и позиции выше, соответствуют критериям торговой стратегии «Пробой уровня», что дает право открывать позицию.

Отложенным ордером BuyLimit, установленным на пробитом уровне, мы уже обязаны были войти во позицию. Стоп ниже флета, тейк по формуле выше.

На данный момент, и это видно по графику, цена прошла уже 20 пп, что дает право перевести сделку в безубыток и ждать развязки.

Итог: неизвестно.

И на последок, австралийский доллар AUDUSD. Позиция от 12 февраля 2015 года.

После мощного движения вниз, видим образование некоего сопротивления, которое было пробито вверх.

Позиция соответствует стандартным требованиям системы «Пробой уровня», поэтому разрешено открывать сделку в лонг.

Устанавливаем отложенный ордер BuyLimit на пробитый уровень, стоп ниже флета, тейк по формуле.

Итог: профит.

описание стратегии, с примерами

Рассмотренная стратегия очень хороша во всех смыслах. Самое главное что в ней есть, это место для stoploss`а. 

Как вы видели сами, идентичные ситуации можно найти практически на любом торговом инструменте. Мною были использованы таймфрейм М15, но это не значит, что на других тф стратегия не работает, журнал сделок вам в помощь: анализируйте, думайте, размышляйте.

Важно понимать, что данная ситуация не должна быть размазанной. Все должно происходить стремительно. Появился уровень, увидели три отбоя от него, это наш главный сигнал, что уровень сильный. Дождались пробоя и вот здесь, не стоит мешкать. При первом же ретесте, обязательно входим в сделку.

Если мы ждем ретеста, а цена не дошла 1 пп и развернулась выше, но через некоторое время решила вернуться за вашим ордером, в этом случае позицию открывать уже нельзя. Двойной подход к пробитому уровню не усиливает его, а ослабляет и появляется вероятность движения против вас.

Вы должны это увидеть сами, полистайте графики и поищите подобные ситуации. Самое важное в этой стратегии, это пробой уровня и ретест.

Рынок состоит из человеческих сделок, а значит, рынок, как и человек, обязан дышать. И вот именно этот ретест, после пробития уровня и должен быть как короткий вздох. Именно короткий, только такая позиция принесет вам прибыль.

Если вы не сможете правильно идентифицировать пробой и ретест, то очень часто будете нарываться на ложные пробои и данная стратегия поможет не заработать, а скорее потерять ваши деньги.

Вот и все что хотел сказать и показать. Практикуйтесь, анализируйте, составляйте свою статистику. Верю, у вас все получится и напомню, стратегия относится к категории простейших. Если чувствуете что алгоритм пока что труден для вас, переходите в раздел Простые стратегии торговли на Форекс и изучите другие варианты. До встречи!!!

Источник: http://www.tevola.ru/trading/strategii/torgovaya-strategiya-proboj-urovnya.html

Пробойные стратегии форекс без индикаторов и с индикаторами

Лучшие брокеры РФ и мира

Цена любого финансового инструмента некоторое время находится в определенном ценовом диапазоне, после чего совершает пробой одной из его границ. На этом принципе основаны пробойные стратегии форекс, позволяющие зарабатывать во время трендов и возникновения сильных импульсных ценовых движений. В этой статье будут рассмотрены несколько таких торговых стратегий, различающихся необходимостью применения индикаторов или ее отсутствием.

Наиболее важным моментом торговли на пробой является корректное определение границ текущего ценового канала. Эти границы могут быть как горизонтальными (уровни сопротивления, поддержки, спроса, предложения), так и криволинейными (скользящие средние и др.). В первом случае торговые стратегии называются безиндикаторными, поскольку все графические построения происходят в ручном режиме. Во втором случае без индикаторов, рисующих графические объекты на ценовом графике (или в подвальном окне) не обойтись.

Пробойные стратегии форекс без индикаторов

Они основаны на определении ценовых уровней, при подходе к которым цена либо разворачивается (возникает отбой), либо продолжает первоначальное движение (возникает пробой). Как правило, трейдеры, имеющие даже небольшой опыт, способны построить такие уровни вручную. Каждый такой уровень должен проходить, по крайней мере, через один экстремум:

  • поддержка – через минимум (оранжевые толстые горизонтали на рис. 1);
  • сопротивление – через максимум (красные толстые горизонтали на рис. 1).

Рисунок 1. Пробойная стратегия форекс без индикаторов с использованием уровней поддержек и сопротивлений.

Однако существует группа индикаторов, выполняющих построение поддержек и сопротивлений в автоматизированном режиме, но затем результаты их работы требуют обязательной корректировки.

После определения ключевых ценовых уровней осуществляется установка отложенных ордеров (ОО):

  • BuyStop размещаются несколько выше сопротивлений (тонкие желтые горизонтали на рис. 1);
  • SellStop размещаются несколько выше поддержек (тонкие голубые горизонтали на рис. 1).

СтопЛосс ОО BuyStop размещается на уровне ближайшего ОО SellStop, а СтопЛосс ОО SellStop – на уровне ближайшего ОО BuyStop. ТейкПрофиты размещаются:

  • для ОО BuyStop – под ближайшим сопротивлением (тонкая зеленая горизонталь на рис. 1);
  • для ОО SellStop – над ближайшей поддержкой (тонкие розовые горизонтали на рис. 1).

Другая безиндикаторная пробойная стратегия форекс основана на трендовых линиях. Их тоже целесообразно строить вручную, но можно воспользоваться и индикаторами построения трендовых линий, результаты работы которых следует обязательно тщательно проверить. Если тренд восходящий, то ищется пробой его линии вниз, а если восходящий – то ищется пробой его линии вверх.

Читайте также  Рейтинг торговых стратегий форекс

Рисунок 2. Открытие длинной позиции по пробойной стратегии на основе трендовых линий.

На рис 2. оранжевой прямой обозначена линия нисходящего тренда. Момент ее пробоя указан оранжевой стрелкой. Входить в рынок можно было бы на уровне, обозначенном зеленой горизонталью. СтопЛосс и ТейкПрофит размещаются на уровне, соответственно, ближайшего минимума (красная горизонталь) и ближайшего максимума (фиолетовая горизонталь). Легко увидеть, что риск этой сделки довольно большой, поэтому в реальной торговле входить в рынок при обозначенных на рис. 2 условиях не рекомендуется.

Сложность описанных пробойных стратегий заключается в необходимости регулярной корректировки графической разметки. Например, при образовании новых экстремумов формируются новые сопротивления или поддержки. Соответственно, для каждой из них необходимо установить новый ОО со СтопЛоссом и ТейкПрофитом по описанной выше методике. А при торговле на пробой линии тренда необходимо не только корректировать ее положение, но и регулярно перемещать отложенные ордера.

Стратегии на пробой канала индикатора

Одна из самых простейших пробойных стратегиях с использованием индикаторов предполагает установку на ценовой график скользящей средней (рис. 3). При пересечении ее ценой сверху вниз открывается короткая позиция. Если же цена пересекает MA сверху вниз, то открывается длинная позиция.

Рисунок 3. Открытие позиций при пересечении ценой скользящей средней по пробойной стратегии.

СтопЛоссы и ТейкПрофиты устанавливаются на ближайших экстремумах. Из пяти сделок на рис. 3 одна бы принесла небольшой убыток, а остальные закрылись бы в плюсе.

Другой вариант предполагает построение стратегии на пробой канала Дончиана, полос Боллинджера или построенных по другим алгоритмам граничных кривых. На рис. 4 показан канал Боллинджера, а моменты, в которые цена пробивается его верхнюю или нижнюю границы, указаны стрелками (белыми – пробой верхней границы вверх, желтой – пробой нижней границы вниз).

Рисунок 4. Открытие позиций по прибыльной пробойной стратегии форекс с применением полос Боллинджера.

Отдельная группа индикаторов отображается в виде кривой в повальном окне. Эта кривая колеблется в определенном числовом интервале, внутри которого можно задать значения, на которых будут отображаться горизонтальные прямые. Они формируют прямолинейный канал, границы которого регулярно пересекаются кривой индикатора в ту или иную сторону.

Такие пересечения можно также использовать для построения форекс пробойных прибыльных стратегий торговли. При этом от трейдера требуется выполнить такую настройку индикатора и установить на нем такие уровни, являющиеся границами индикаторного канала, при которых сигналы на сделки будут максимально достоверными.

Одна из пробойных стратегий основана на применении подвального индикатора CCI, назначение которого заключается в определении силы рынка. Ключевыми уровнями при этом являются значения +100 и -100, задаваемые в настройках индикатора (рис. 5). Если кривая индикатора пересекает уровень -100 снизу вверх, то открывается длинная позиция (момента указаны белыми стрелками). А если кривая индикатора пересекает уровень +100 сверху вниз, то открывается короткая позиция (моменты указаны желтыми стрелками).

Рисунок 5. Использование индикатора CCI в стратегии на пробой канала.

Закрытие позиции осуществляется либо по срабатыванию СтопЛосса или ТейкПрофита, размещенных на уровнях ближайших экстремумов, либо по достижении кривой индикатора противоположного уровня.

Из рис. 5 видно, что почти 50% по этой пробойной стратегии будут убыточными, поэтому необходимо применять дополнительный аналитический инструмент в качестве фильтра. Для индикатора CCI таким фильтром может быть технический инструмент, определяющий текущий тренд. Соответственно, открывать позиции следует лишь в направлении текущего тренда.

(2 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://forexxx4all.ru/proboynye-strategii-foreks/

Пробойные стратегии Форекс

Пробой линий тренда и важных ценовых уровней означает появление на рынке игроков с явным предпочтением в сторону покупки или продажи. В такие моменты пробойные стратегии генерируют торговый сигнал и помогают войти в рынок в направлении крупных объемов. И тогда часть прибыли нового тренда — обязательно ваша.

Это классические торговые стратегии протестированные десятками лет торгов на любых инструментах. мысль — если цена длительное время находится в диапазоне, то обязательно наступит момент силового рыночного решения и происходит прорыв в определенном направлении.

Торговые системы на пробой считаются самыми простыми, но их успешность обычно не превышает стандартной статистики. Для них особо важна точность определения уровней сопротивления/поддержки, а также фильтрация так называемых «ложных» пробоев. Чтобы поймать момент настоящего пробоя, нужно четко видеть действующий тренд, и желательно — на нескольких таймфремах. Именно поэтому пробойные стратегии особенно выгодны для работы на средневолатильных инструментах и на периодах выше 1 часа, а скальперы могут использовать сигналы на пробой только как индикатор возможного разворота тренда.

Принцип работы и основные требования

Если цена приближается к уровням, то возможны два варианта ее поведения:

  • ценовой разворот (или отбой): цена отталкивается от силового уровня и уходит в обратную сторону;
  • ценовой пробой: цена уходит за границу уровня, закрепляется за ним и двигается дальше.

Частота «теста» ценового уровня показывает его силу или надежность: чем чаще цена подходила и откатывала назад от этого уровня (или создавала «ложный» пробой), тем он более устойчив и тем большее усилие нужно для его преодоления. Открываться на пробое можно тогда, когда торговый уровень протестирован 2-3 раза. И чем больше откатов, тем большее движение возможно после пробоя.

Пробойные стратегии предлагают два базовых варианта входа в рынок:

  • при уверенном пробое — открытие сделки в направлении нового движения;
  • вход на откате ( как минимум — на втором!) в направлении последующего пробоя;

и два способа открытия позиции:

  • установка отложенного ордера: длинную позицию — выше уровня возможного пробоя, короткую — ниже уровня;
  • открытие рыночного ордера при закреплении цены за расчетными уровнями.

Пробойная стратегия без индикаторов

Самые популярные пробойные стратегии — без индикаторов. Очень нравится новичкам, но отсутствие опыта в идентификации истинных пробоев приводит к многочисленным ошибкам.

Сигналом на вход по такой стратегии должен быть не только факт пробоя некоторго уровня или диапазона, но и анализ объемов вместе с ценовым поведением рынка возле границ консолидации. Как правило, перед настоящим пробоем торговые объемы падают, тогда как пробой на фоне стабильного объема — обычная коррекция. В таких стратегиях стопы ставятся на последнем уровне max/min перед пробоем, а профит — в размере амплитуды диапазона консолидации или предыдущего движения.

Стратегия на пробой трендовых линий

Пожалуй, сама старая из всех известных стратегий. На растущем тренде (линия по восходящим максимумам) ищем пробой вниз, на падающем (линия по нисходящим минимумам) — пробой линии вверх.

Стратегия на пробой трендовых линий

Проблема в том, что не всегда торговый инструмент находится в тренде, и даже если есть направленное движение, то приходится корректировать построения трендовых линий. Методика хорошо работает на периодах от Н1 и выше.

Стратегия на пробой ценовых уровней

Классика биржевой торговли. Уровни поддержки/сопротивления есть всегда, на любом активе и на всех таймфреймах.

Стратегия на пробой ценовых уровней

Истинный пробой уровня означает сильный торговый импульс, что дает возможность взять прибыль с минимальным риском.

Стратегия на пробой скользящих средних

Линии SMA и EMA, особенно стандартный набор с периодами (20,50,200) — сильнейшие ценовые уровни, а их пробой означает выход из зоны среднего значения и формирование новой тенденции.

Стратегия на пробой скользящих средних

Стратегия новыеMAX(покупка)/новыеMIN(продажа)

Комбинация стратегий пробоя силовых уровней и пробоя ценового канала. Новый max показывает верхнюю границу или цену возможного сопротивления. Новый min — нижнюю границу или возможный уровень поддержки.

Например, подразумевается, что после min цены на рынке практически не остается покупателей и поэтому их давление минимальное – открываемся вниз.

Стратегия новыеMAX(покупка)/новыеMIN(продажа)

Стратегия на пробой max и min предыдущего дня

Обычно такие пробойные стратегии торгуются на Н1 двумя отложенными ордерами: BuyStop выше max прошлой дневной свечи (+10) пунктов и SellStop ниже min прошлой дневной свечи (-10) пунктов. Стопы – 20-30% диапазона.

Стратегия на пробой max и min предыдущего дня

Стратегия на пробой ценовых каналов

Такие модели пробоя основаны на силовых линиях, рассчитанных по прошлым max/min (каналы Дончиана) и по средним значениям (Полосы Боллинджера). Покупаем – за верхней границей канала, продаем – при пробое нижней границы.

Стратегия на пробой ценовых каналов

Стратегия на пробой волатильности

Построена на использовании индикатора ATR. Подразумевается, что если рынок ушел на некоторый процент от предыдущего уровня, то высока вероятность продолжения движения. Покупка – при подъеме цены выше границы предельной волатильности, продажа – при падении за нижнюю границу.

Стратегия на пробой волатильности

Пробойные стратегии на индикаторе товарного канала Commodity Channel Index (CCI)

Если индикатор CCI пересекает уровень (+100) снизу вверх – подразумевается вход в сильный бычий тренд – покупка. Закрытие – после получения обратного сигнала (падение ниже +100). Если имеется факт пересечения (-100) сверху вниз – сильный медвежий тренд – продажа. Закрытие – после обратного пересечения уровня (-100).

Пробойные стратегии на индикаторе товарного канала Commodity Channel Index (CCI).

Стратегия BigDog (большой пес)

Рекомендованная пара: EUR/USD, GBP/USD, период — M15, количество сделок: 1-2 в сутки, дневная прибыль:30-50 пунктов. Построения: вертикаль 07:00 (GMT) и 09:00 (GMT), горизонтали – по max и min диапазона.

Ставим BuyStop на максимуме диапазона со стопом на минимуме, SellStop – по обратной схеме. Можно включить трейлинг 10-15 пунктов

Если диапазон меньше 20 пунктов — сделка может быть весьма прибыльной. Если канал больше 50-60 пипсов, то пробой много прибыли не даст – лучше работать в диапазоне. Сигналы работают только внутри текущего дня, если ордера не сработали — удаляем.

Стратегия BigDog (большой пес)

Стратегия Линды Рашке «80-20s»

При некоторых условиях пробой max и min канала может быть ложным с достаточно высокой вероятностью. Тогда цена не просто возвращается в канал, но и проходит некоторое расстояние против движения предыдущего дня. Сигналом можно считать бар, тени которого не более 20% от полной длины. Итак:

  • Проверяем дневной бар в 01:00 по локальному времени.
  • Если бар идентифицирован как сигнальный – ждем движения в направлении бара на 15-20 пунктов, после чего будем ловить откат.
  • Если сигнальный бар вниз: на его минимуме ставим BuyStop. StopLoss — на min текущего дня в момент открытия этого ордера. Для бычьего сигнального бара – обратная схема.
  • Закрываемся по стопу или по профиту.

Стратегия Линды Рашке «80-20s»

И в качестве заключения…

Наиболее выгодно применять описанные стратегии в периоды выраженного направленного рынка. Однако, как и все трендовые методики, пробойные стратегии могут давать сигналы с запаздыванием., то есть сделка может быть открыта на остаточном движении цены. Кроме того, стратегии на пробой очень страдают от возможного проскальзывания и нестандартных рыночных движений.

Несмотря на это, если ваша пробойная стратегия используется в комплексе с другими методиками, хорошо отлажена, настроена на конкретный инструмент и учитывает принципы управления капиталом, то она (рано или поздно) поймает сильное ценовое движение, которое может перекрыть мелкие убыточные сделки.

Источник: https://fx-strategy.info/proboynye-strategii-foreks/

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: