Как рассчитать объем сделки на форекс

Содержание

Формула расчета объема позиции на рынке

Как рассчитать объем сделки на форекс

Качественный вход в рынок начинается с торгового плана и заканчивается расчетом объема позиции.

Если риск в каждой сделке определяется как процент от текущего капитала, то уничтожить торговый счёт не удастся при всем желании. При этом, если рынок несколько сделок подряд будет двигаться в желаемом направлении, потенциал прибыли может существенно вырасти.

Расчёт объёма позиции также важен как вход в правильном направлении или грамотное определение целей и точек выхода из рынка.

В этой статье я расскажу о формуле расчета объема позиции. Она незамысловата и может с лёгкостью применяться в кратко-, средне- и долгосрочной торговле. Я уверен, что её использование может сделать ваши торговые результаты более предсказуемыми и позволит стать более конкурентоспособным трейдером.

Формула расчета объема позиции

Формула универсальна и может применяться на любых рынках. Она позволяет получить объем позиции, выраженный в контрактах. Это могут быть лоты, если речь идёт о спот–рынке (Forex) или фьючерсные контракты.

Самое главное, что на выходе будет получен объем позиции, полностью отвечающий заявленным аппетитам к риску и учитывающий в себе состояние торгового счета и рыночные реалии.

Выглядит формула следующим образом:

Рис. 1. Формула расчета объема позиции

Разберём каждый элемент формулы в отдельности.

Капитал

Капитал — объём средств, выделенных для торговли на текущем рынке с учетом рисков по открытым позициям. Другими словами, это торговый капитал за вычетом максимально возможных убытков по открытым ранее позициям.

Даже если в настоящий момент открытые позиции генерируют плавающую прибыль, но, в случае негативного развития событий, все же могут стать убыточными, учитывайте их. Это позволит в максимальной степени использовать все преимущества динамического расчета риска на сделку и защитит торговый капитал.

Риск в процентах от капитала

Риск в процентах от капитала – это риск на сделку, выраженный в процентах от капитала, выделенного для торговли на текущем рынке.

Прежде чем переходить к расчету объема позиции необходимо понять, какой долей от торгового капитала вы готовы рисковать в каждой сделке. Чаще всего, если речь идёт о консервативной торговле, риск может достигать 2% на сделку.

Рис. 2. Варианты выбора риска на сделку

Умеренная торговля подразумевает более существенные риски, например, 3-4% от капитала на трейд. Все значения риска на сделку, превышающие указанные выше, классифицируют торговлю как агрессивную.

Риск в процентах от капитала необходимо определить самостоятельно для каждого торгового счета и рынка, на котором планируется вести торги.

Если вы лишь начинаете изучать процесс торговли, я рекомендую использовать минимальные значения риска на сделку, не более 1-2% от капитала, выделенного для торговли на данном рынке.

Кроме этого, новичкам не следует торговать более одной сделки в день. Это позволит упростить процесс расчёта риска на сделку, а также вынудит более скрупулёзно относиться к выбору финансового инструмента для входа в рынок.

0.01

Данное число фигурирует в числителе формулы расчёта объёма позиции лишь для того, чтобы перевести значение риска в процентах от капитала к формату, подходящему для использования в формуле.

Риск в пунктах

В знаменателе находится риск в пунктах – это расстояние между точкой входа в рынок и потенциальной точкой выхода из рынка с допустимым убытком.

Чаще всего это точка установки стоп–лосс приказа или уровень, по факту достижения которого вы планируете выйти из рынка, если цена будет двигаться в неблагоприятном направлении. Такая точка должна существовать, а риск в пунктах необходимо рассчитывать до момента входа в рынок.

Если вы рассчитываете риск на сделку после входа в рынок, то, вероятно, не знаете, чему он равен. Это недопустимо, поскольку подобное отношение к торговому счёту может привести к незапланированными и значительным убыткам.

Как рассчитать риск на сделку в пунктах

Разберем пример. Предположим, что рынок закрылся выше уровня сопротивления, вследствие чего сформировался сигнал на покупку. Возможная цена входа равна 101.00.

Рис. 3. Пример расчета потенциала риска и прибыли в пунктах при торговле на пробой уровня

Наиболее благоприятная точка для установки стоп-лосс приказа будет находиться несколько ниже ближайшего уровня поддержки текущего таймфрейма. В нашем примере стоп-лосс может быть установлен на отметке 98.89.

Расстояние между ценой входа и ценой возможного выхода из рынка с допустимым риском можно рассчитать так: 101.00 — 98.89 = 2.11.

Для того, чтобы перевести полученное значение в пункты, необходимо разделить его на размер пункта. В текущем примере, посмотрев на цену, можно увидеть два знака после запятой, следовательно, пункт равен 0.01.

Риск в пунктах равен: 2.11 / 0.01 = 211.

Обратите внимание, что вне зависимости от финансового инструмента или рынка пункт равен одной сотой (0.01) или одной десятитысячной (0.0001).

Риск в пунктах – это расстояние между ценой входа и ценой выхода в случае реализации неблагоприятного сценария. Если вы используете стоп–лосс, то риск в пунктах равен размеру стоп–лосс в пунктах.

Стоимость пункта для одного контракта

Эта переменная показывает размер прибыли или убытков, который формируется в рамках торгового счёта после покупки одного целого контракта, если рынок движется на один пункт.

Для большинства финансовых инструментов данная величина фиксирована, и ее с легкостью можно узнать на сайте брокера. Например, целый контракт на американском рынке акций зачастую равен 100 акциям, а стоимость пункта для одного контракта составляет $1.

Другими словами, при покупке одного контракта на рынке акций, движение цены на 1 пункт (на 0.01) будет генерировать прибыль или убыток равный $1. Один доллар – стоимость пункта для одного контракта, значение, которое можно использовать в формуле.

На рынке Forex стоимость пункта для самой популярной валютной пары EURUSD составляет $10. При покупке одного лота, объем которого составляет €100 000, движение на один пункт (0.0001) вверх будет генерировать прибыль равную $10. Таким образом, стоимость пункта для одного контракта на рынке Forex для валютной пары EURUSD будет составлять $10.

Пример расчёта объема позиции

Предположим, что капитал для торговли на финансовых рынках равен $2000. Появляется указанный выше сигнал для входа на покупку на пробой уровня на рынке валютной пары USDJPY (Рис. 3).

Позиции на данном торговом счете открываются достаточно редко, и допустимый риск от текущего капитала равен 3% на сделку.

Риск в пунктах равен 211.

Стоимость пункта для одного контракта USDJPY на момент создания статьи составляет $9.15.

Входные данные для формулы:

Объем позиции может быть рассчитан крайне просто. В числителе – капитал, умноженный на риск в процентах от капитала и 0.01. В знаменателе – риск в пунктах, умноженный на стоимость пункта для одного контракта:

Объем позиции = (2000 * 3 * 0.01) / (211 * 9.15) = 60 / 1930.65 = 0.0310776

Открыть позицию именно такого объема на этом рынке нельзя, поэтому округлим полученное значение до ближайшего приемлемого — 0.03 контракта. Если допустимый риск в данной сделке составляет 3% от капитала, необходимо открыть позицию объемом 0.03 контракта.

Если сделка закроется с убытком, его размер составит: (211 * 9.15) * 0.03 = $58, что равняется 2.9% от капитала. Из-за округления объема позиции возникла погрешность, тем не менее, видно, что формула позволяет «зашить» в сделку заранее известный и допустимый уровень риска.

Точность в определении объема позиции

На рынке Forex можно торговать дробными значениями контрактов, например, купить 1.63 или 0.82 лота. Чем больше торговый капитал, тем точнее будет расчет объёма позиции, тем не менее в большинстве случаев придется округлять полученное значение.

Если ведется торговля на рынке, где подобное дробление невозможно, но требуемый для входа объем позиции менее одного целого контракта, необходимо поискать контракт меньшего размера. Например, открыть позицию несколькими мини–контрактами, мини–фьючерсами.

Рис. 4. Фьючерс Euro FX. Размер контракта на CME и MOEX

Второй вариант — поискать схожий фьючерс в других странах или на других рынках. Иногда можно найти вполне подходящий инструмент с меньшей стоимостью целого контракта (Рис. 4).

Если найти нужный объем не удается, то, согласно торгового плана, входа в рынок нет, поскольку открыть позицию с запланированным уровнем риска на представляется возможным.

Резюме

Формула для расчета объема позиции позволяет получить оптимальное значение объема, которым можно войти в рынок. В ней учитывается текущий капитал с учетом плавающих прибылей и убытков, аппетит к риску, рыночные реалии и стоимость пункта для данного финансового инструмента.

Формула позволяет эффективно использовать каждый цент, на торговом счете реализуется эффект, подобный сложному проценту. Кривая доходности становится максимально близкой к вертикали, когда подряд закрывается ряд прибыльных сделок.

Одновременно с этим снижаются риски и возможный урон торговому счету в случае получения нескольких убыточных сделок подряд. Обнуление торгового счета становится невыполнимой задачей.

Читайте также  Бесплатные торговые сигналы форекс в реальном времени

Формула является универсальной и может применяться на любых рынках и таймфреймах при направленной торговле. Уверен, что ее применение сделает ваши торговые результаты еще более впечатляющими.

Детально правила управления капиталом и рисками разбираются в рамках курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

Попутного тренда!

мани менеджментобъем позициириск менеджмент

Источник: https://optionclue.com/trading/management/mmformula/

Максимальный объем сделки на Форекс

Можно, но не следует.

Объем сделки должен быть не максимальным, а оптимальным.

Например, при ста долларах в дилинговом центре вам предоставят возможность открыть сделку равную 0,1 лота. Но нужен ли такой большой объем? Нет! При малейшем движении рынка не туда, куда хочется на вашем счете не останется ничего. Правда, при хорошем раскладе ваши деньги могут увеличиться в два раза в течение дня или недели (в зависимости от ситуации).

Максимальный объем сделки для вас должен быть и оптимальным одновременно. При капитализации в сто долларов надо торговать лотом 0,01 или 0,02, тогда вы не будете при малейшем движении графика впадать в отчаяние. Можно ли провести максимально допустимую сделку? Можно, но лишь в том случае, если вы наращивали позиции правильно — выстраивая безопасные «пирамиды».

Имейте в виду, что такие сделки редко удаются в полной мере. Иногда у трейдера не хватает терпения на «возведение пирамид» и он берет много и сразу. С этой минуты он может точно знать, что дни его уже сочтены. Как надо двигаться под обстрелом противника? Медленно и осторожно? Точно также надо работать на Форексе.

Если вы побежите, зажмурив глаза, то вероятность попасть под обстрел возрастает в разы. На бирже произойдет аналогичная ситуация, если вы купите при капитализации в 1000 долларов лотом 1,0. До полного фиаско остается совсем мало времени при такой торговле. Максимальный объем сделки – это «свинская» тактика. На рынке все зарабатывают: и медведи, и быки. А вот судьба свиней достаточно пессимистическая – они идут «под нож». Выносят с биржи тех, кто с криком «была – не была» бросается на график валют. Этот рынок наиболее неспокойный и сложный.

Здесь нужна выдержка и четкий бизнес-план.

Кроме того, бизнес-план должен быть понятным и простым. В некоторых книгах вы можете прочитать о заумной методике подбора объема сделки. Будьте уверены – вас разыгрывают. Все великое – просто. И торговля, по своей сути, простая, но торговать на рынке – сложно. Парадокс? Нет. Сложность заключается не в каком-то математическом подсчете.

Посчитать можно все до сотой и тысячной цента на любом китайском калькуляторе. Сложность заключается в психологии трейдинга. Важно не выбирать большой объем, а выбрать оптимальный. Небольшие лоты тоже весьма плохи. Таким образом вы будете работать вхолостую. Например, при капитализации 1000 долларов рабочий лот 0,03 – безопасный, но он же и неэффективный.

Впрочем, если вы будете наращивать сделку, то можно и при таком лоте добиться определенного успеха.

Как рассчитать объем сделки Форекс?

Объем сделки на валютном рынке принято называть лотом. При этом, нигде в другом месте этого понятия вы не встретите, в том числе и на биржах. Крупные их участники имеют возможность покупать и продавать сколько угодно валюты. Лот на Форекс равен 100 000 той валют, которую вы покупаете или продаете.

Соответственно, если вы торгуете долларом, то 0,01 лота будут равны одной тысяче долларов. Еще пример. Если вы покупаете пять лотов валютной пары евро/доллар, тогда объем открываемой вами позиции составит 500 000 евро.

Если вы хотите открыть позицию по валютной паре американский доллар/фунт стерлингов на сумму в 300 000 долларов, значит, объем будущей сделки составит три стандартных лота.

Виды лота на Форекс

Различают три вида торгового лота: стандартный лот, мини- и микролоты. Стандартный лот на Форекс подразумевает объем в 100 000 условных единиц валюты, то есть это один лот. Минилот равен 0,1 лота и предполагает объем в 10 000 условных единиц. Микролот – это 0,01 лота в 1000 условных единиц объемом.

Максимальная сделка на Форекс 

Прибыльность торговли на рынке валют, конечно, зависит от вашей опытности и вашего профессионализма, но также она находится в зависимости от суммы, которую вы готовы вложить в трейдинг. Иначе говоря, размер вашего депозита напрямую связан с максимальным объемом сделки на Форекс. Чем больше ваш депозит, тем выше объемы осуществляемой сделки, и соответственно – больше прибыль. Та же самая история складывается и с минимальным объемом, но к факторам добавляется специфика конкретного инструмента торговли. Для валютного инструмента (валютной пары) минимальным объемом является одна тысяча единиц.

Максимальный объем сделки на Форекс с кредитным плечом

Да, объем зависит от размера вашего депозита, но на рынке валют он может вырваться за его пределы. В этих целях и была придумала маржинальная торговля, иначе, торговля на Форекс с использованием кредитного плеча. Оно выступает в трейдинге в роли своеобразного рычага – делает для вас подъемным тот объем сделки, который вашему депозиту не под силу. Под кредитным плечом подразумевается отношение размера вашего торгового депозита к выбранному вами лоту.

Рассмотрим пример. Допустим, вы хотите открыть позицию на рынке на сумму в 10 000 американских долларов, что, как мы уже знаем, составляет один стандартный лот. Но на вашем торговом счете находится всего сто долларов. Тогда с помощью торгового плеча 1:100 вы обретаете возможность совершить эту сделку. Однако, если вы только начинаете свою карьеру в области торговли на рынке валют, тогда вам стоит повременить с маржинальной торговлей.

Она, кончено, увеличивает ваш максимальный объем сделки на Форексе в разы, но вместе с ее объемом и возможным размером будущей прибыли растут и торговые риски. Пока вы не уверены в своих силах, пока ваши действия на валютном рынке не сведены к четкой и эффективной торговой стратегии – вам стоит взять время для обучения и профессионального роста. Не бросайтесь в омут с головой.

Подождите, когда вода в нем станет для вас более прозрачной, и тогда возможности вашего заработка возрастут, а риски устремятся к минимуму.

данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Источник: https://ru.liteforex.com/trading/trading-instruments/maximalnyi_objom_sdelki_na_forex/

Правильный расчет размера позиции на Форекс

Размер вашей позиции не должен быть случайным решением. Размер позиции на Форекс должен быть откалиброван с учетом персонального лимита риска. Слишком большой размер открытой валютной позиции может не позволить счёту расти из-за больших убытков на уровнях stop loss, а то и вовсе уничтожить весь счёт в одном большом движении цены.

Не позволяйте этому случиться с вами. Как определить свой личный лимит риска и правильно рассчитать размер позиции таким образом, чтобы при благоприятных рыночных условиях зарабатывать деньги, а при неблагоприятных не потерять последнюю рубашку? Давайте попытаемся в этом разобраться.

Устанавливаем процент риска

Установите процент суммы Вашего счета, которым вы готовы рисковать в каждой сделке. Многие профессиональные трейдеры выбирают предел риска в 1%, или менее, от их общего капитала в каждой сделке. Если сделка окажется убыточной, они потеряют только 1%, сохранив оставшиеся 99%. Рискуя таким образом, даже при нескольких убыточных сделках подряд, вы не сможете существенно истощить свой счёт.

Риск даже меньше, чем 1% является обычным явлением, но некоторые трейдеры рискуют до 2% с проверенными системами. Если вы только начинаете и не имеете успешного опыта торговли, придерживайтесь риска в 1% или меньше от вашего счета на каждой сделке.

Например, на $ 5000 торговый счет, не рискуйте более $ 50 (1% от счета) на одной сделке. Это ваш торговый риск, и управляется этот риск с помощью ордеров stop loss.

Устанавливаем уровень ограничения убытков

Теперь необходимо установить уровень ограничения убытков – ордер stop loss. Этот уровень устанавливается исходя, например, из технического анализа графика цены таким образом, чтобы случайное колебание цены не привело к его срабатыванию и не выбило вас из рынка раньше времени.

Сначала установите ордер stop loss и только потом производите расчет размера позиции

Затем, исходя из расстояния в пипсах между ценой входа в рынок и ордером stop loss, а также установленного ранее процента риска – вычисляем нужный размер позиции. Но впрочем, об этом давайте поговорим подробней.

Предположим, что вы имеете счет в $ 5000 и ограничиваете риск в размере $ 50 на каждой сделке (1% от счета). Вы покупаете EUR/USD на 1.3600 и устанавливаете stop loss  на 1.3550. Риск в этой сделке составляет 50 пипсов.

Теперь мы знаем, что размер риска составляет 50 пипсов, и он должен соответствовать сумме в $ 50. Пришло время определить идеальный размер позиции на Форекс.

Считаем размер позиции в лотах

Во-первых, необходимо знать какой тип лотов вы используете:

  • Микро – $1000 за лот стоит $0,1 за один пипс
  • Мини – $10000 за лот стоит $1 за один пипс
  • Стандарт – $100000 за лот стоит $10 за один пипс

Это относится ко всем валютным парам, где USD стоит в знаменателе, например: EUR / USD, GBP / USD и т.д. Если в паре нет USD, стоимость пипса будет незначительно отличаться.

Чтобы найти ваш точный размер позиции на Форекс, используйте следующую формулу: [риск в $ (риск в пипсах * стоимость пипса)] = размер позиции в лотах.

Для нашей позиции в EUR / USD с риском в 50$ и 50 пипсов, имеем: [$ 50 / (50x $ 0,1)] = $ 50 / $ 5 = 10 микро лотов. Размер получился в микро лотах, потому что при расчете размера позиции мы использовали стоимость одного пипса именно для микро лота ($0,1).

Для мини лотов подставляем значение в $ 1 вместо $ 0,1: [$ 50 / (50x $ 1)] = $ 50 / $ 5 = 1 мини лот.

Число пипсов до уровня stop loss часто варьируются от сделки к сделке, так что ваша следующая сделка может иметь только 20 пипсов до стопа. Используйте ту же формулу: [$ 50 / (20x $ 1)] = $ 50 / $ 20 = 2,5 мини лота, или 25 микро лотов.

Читайте также  Возможно ли заработать на форексе

При изменении размера счета в процессе торговли будет меняться и сумма риска (но процент риска от общей суммы будет оставаться неизменным!). Например, если счет увеличивается до $ 6000, то вы рискуете 60 $ на каждой сделке. Если значение счета падает до $ 4500, то размер риска на каждой сделке будет составлять $ 45.

Стоимость пункта (пипса) на рынке Форекс

Когда USD присутствует в знаменателе валютной пары, стоимость пункта зафиксирована, как описано выше. Однако, когда USD стоит в числителе (например USD/JPY), стоимость пункта будет меняться в зависимости от текущей цены пары.

Чтобы определить стоимость одного пипса для валютной пары у которой USD стоит в числителе необходимо указанную выше стоимость одного пипса разделить на текущий курс данной валютной пары.

Например, чтобы определить стоимость одного пипса для микро лота USD/CHF, разделите $ 0.10 на текущий  курс USD/CHF. Если курс  USD/CHF составляет, например – 0,9325, то стоимость пункта составит $ 0,10/0,9325 = $ 0,107.

Для USD / JPY необходимо выполнить описанную выше операцию, но затем умножить на 100, чтобы получить правильное значение стоимости пипса. Вот пример с использованием стандартного лота: ($ 10/107,151)*100 = $ 9,33 за один пипс стандартного лота для пары USD / JPY при курсе 107,151.

Заключение

Рискуя слишком много на каждой сделке, вы можете истощить свой счёт очень быстро. Рискуя слишком мало, вы не дождетесь роста вашего счёта. Рискуя около 1% от вашего счета на каждую сделку, вы управляете риском, и даже череда потерь не будет наносить существенного ущерба вашему счету. Если при этом вы делаете больше прибыльных сделок с величиной take profit=3…5 x stop loss, то ваш счет будет неуклонно расти.

Рынок Форекс не терпит суеты, небрежности и непоследовательности. Установите процент, которым вы готовы рисковать, и не меняйте его. На каждой сделке установите уровень  stop loss. Определите стоимость одного пункта, а затем рассчитайте идеальный размер открытой валютной позиции, используя вышеизложенную информацию.

Источник: https://www.AzbukaTreydera.ru/razmer-pozicii-na-rinke-forex.html

Расчет объема сделки на Форекс. Методы расчета размера торговых позиций

Расчет объема сделки на Форекс перед непосредственным ее заключением, как правило, оказывает достаточно положительное влияние, на то, как пройдет торговля в целом.

Расчет объема, является своеобразным регулятором рисков вовлекаемых в сделки. Сегодня мы хотим рассказать о том, как правильно рассчитывают объемы сделок, и зачем это необходимо делать.

Расчет объема сделки. Почему так важно правильно рассчитать размер торговой позиции на Форекс?

Перед тем, как войти в рынок, трейдеру необходимо четко знать план своих действий. Другими словами, трейдеру необходимо определить место вхождения, уровни установки защитных приказов, предусмотреть целевой ориентир, и наконец самое главное, сделать правильно расчет объема открываемой сделки.

Расчет объема сделки на Форекс, является одним из применяемых трейдерами способов контроля над своими потенциальными потерями. К таким же способам относятся и размеры позиций, но они определяются исходя из правильно рассчитанных объемов, по которым совершается та либо иная сделка.

Объем сделки, отражает активность рыночных участников, а также в некоторой степени и количество задействованного ими капитала.

Говоря иначе, объем сделок на Форекс можно сравнить с анием, при котором определенное количество рыночных участников голосует за наблюдаемое ценовое движение. Но все это образно. Если рассматривать объем сделки фактически, то наблюдаемый нами в терминалах объем, является отображением количества ценового изменения в определенную единицу времени.

Чтобы было еще понятнее, то объем на Форекс является количеством проданных либо приобретенных контрактов или лотов.

К примеру, кто-то купил 15 лотов, кто-то продал 20 лотов, а Вы приобрели 10 лотов. В суммарном объеме все сделки составили 45 лотов.

Данный объем, называют чистым или суммарным объемом покупки и продажи, и именно он больше всего интересует трейдеров, так как этот объем формирует рынок.

Этот вид объема, указывает трейдерам на настроение продавцов и покупателей, зоны, где скапливаются ордера крупных размеров, а также на те места, где происходит истощение таких ордеров на различных уровнях движения рынка.

ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРОВ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ

1.Olymp Trade — УВЕЛИЧИМ ВАШ ДЕПОЗИТ В 2 РАЗА:
2.Binomo — ДАРИМ БЕСПЛАТНЫЕ ОПЦИОНЫ НОВЫМ ТРЕЙДЕРАМ:
3.FinMax — 1 БЕЗРИСКОВАЯ СДЕЛКА В ПОДАРОК:

Применение данной концепции, является отличительной чертой профессиональных трейдеров, так как большинство начинающих спекулянтов попросту игнорируют расчеты объема сделки на Форекс, так как им кажется, что процесс этот очень сложный и скорее всего не нужный. Зачастую новички загружают свой депозит по максимуму, мечтая извлечь из своих действий побольше прибыли.

Конечно, если при этом рынок двинется в нужном направлении, то ущерба не будет. Ну, а если направление будет обратное предсказываемому? О результатах можете догадаться – прощай депо!

Хотя большинству новичкам присуща и еще одна крайность – вход в рынок по самому минимуму. Здесь они больше думают о потерях, чем о прибылях. Вреда от таких торгов не будет, но и пользы тоже.

Поэтому для прибыльной торговли с учетом минимальных рисков (дабы не впадать в крайности) необходимо делать расчет объема своих сделок. Итак, как правильно рассчитывают объемы биржевых сделок опытные трейдеры?

Как правильно рассчитать изначальный объем сделки, при торговле на Форекс?

Рассчитать объем планируемых сделок, на самом деле довольно таки просто. Для этого Вам необходимо знать всего две величины – количество пунктов от самого уровня ордеров до того места, где планируется вход в рынок и процентный размер (относительно общего размера депо) Вашего рабочего лота.

Но как провести расчет сделки, зная эти величины?

Все просто: величина депозита умножается на процентную величину, которую Вы выбрали для работы (не забывая при этом пользоваться правилами Money Management) и которую Вы будете готовы потерять.

Затем, полученное значение следует разделить на «100». Эти вычисления дадут нам сумму, которую Вы можете потерять, если условия будут неблагоприятными. После этого, полученная сумма делится на количество пунктов, которые отделяют места рыночного вхождения от того уровня где будет установлен стоп-приказ, а получившийся результат умножаем на «0,1».

В итоге, после всех этих вычислений мы получим объем сделки Форекс, с которым и будем входить в рынок.

Рассмотрим пример по расчету объема сделки:

Наш депозит составляет 10 тыс. долларов США. Для начала определяем рабочий объем по одной сделке (следуем правилам Money Management) – 2% от размера депо. Перед тем, как войти в рынок, наметим то место, где будет осуществляться вход и определим количество пунктов до самого стоп-приказа. Предположим, что это 50 пунктов.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА 2018 ГОДА:

InstaForex — 2007 год. Лицензии: ЦБ/РФ, КРОУФР, ЦРФИН. | ForexClub — 1997 год. Лицензии: ЦБ/РФ, CySEC, ЦРФИН. | Alpari — 1998 год. Лицензии: ЦБ/РФ, FCA, НАУФОР. |

Теперь делаем расчет объема:

1) (10 000Х2):100=200;

2) (200:50)Х0,1=0,4.

Как видите, по результатам несложного вычисления, войти в рынок мы можем, соблюдая правила управления личным капиталом, с объемом сделки 0,4. После всего этого, Вам останется только определиться с целевыми уровнями, на которых будете фиксировать прибыль.

Чтобы упростить процесс измерения интервала от уровней открытия ордеров, до уровней выставления стоп-приказов, специалисты рекомендуют использовать встроенную в торговый терминал, специальную линейку.

Для этого, выберите в «графических инструментах» инструмент «линейка». На экране левой кнопкой мышки обозначьте отчетную точку и после этого, не отпуская кнопку мыши, переместите курсор ко второй необходимой точке.

Под линией, которая соединит выбранные Вами точки, программа выдаст информацию, состоящую из разделенных флэшем чисел.

Первая цифра, это количество свечей (баров), которые включены в выбранное расстояние (в нашем примере сверху – 22).
Второе число – количество пунктов (111). Третье число, это значение «Bid» нижней точки (1,2659).
Подробно о: возможностях терминала МетаТрейдер

Как рассчитать начальный объем сделки по валютной паре в рублях?

Чтобы понять, принцип расчета объема сделки в рублях, давайте рассмотрим несколько примеров.

Итак, предположим следующие условия:

  • сумма депозита 1000 рублей;
  • торговля ведется парой EUR/USD;
  • и кредитное плечо 1:100.

Первым делом необходимо перевести рубли в доллары США. Для этого размер депо (1000 руб.) разделим на текущий курс, допустим, он составляет USD/RUR = 23,6550. Путем несложных вычислений получаем 42,27$. Полученное значение необходимо умножить на величину кредитного плеча (42,27Х100=4227$).

Далее EUR переведем в USD. Итак, чтобы провести сделку объема = 1 лоту, или 10 000 Евро по паре валют EUR/USD нам следует знать эквивалентное этой сумме количество долларов США. Для этого мы 10 тыс. Евро умножим на текущий курс (к примеру, 1,5475). 10000Х1,5475=15475$.

Теперь определяем непосредственно объем сделки. Для этого, делим объем нашего счета на объем сделки, то есть 4227:15475 и получаем 0,27.

При условиях, что кредитное плечо 1:500, этот размер будет 1,36.

Расчеты объема сделки для акций

Здесь, мы также переводим рубли в доллары и полученный результат умножаем на размер нашего кредитного плеча (стандартное плечо по акциям составляет 1:10) – 42,27Х10=422,7$.

Стоимость лота (100 акций) вычисляем следующим образом: стоимость одной акции (например, 45$) умножаем на 100 (45Х100=4500$). И делаем расчет объема сделки: 422,7:4500=0,09.

Как видите, даже для тех, у кого торговый счет открыт в рублях, сделать расчет объема сделки в принципе не сложно, все элементарно.

Рассчитываем объем сделки на Forex. Расчет в несколько шагов

Источник: http://InfoFx.ru/osobennosti-torgovli/raschet-obema-sdelki-na-foreks-metody-rascheta-razmera-torgovyx-pozicij/

Как рассчитать объем сделки на Форекс?

Многие начинающие спекулянты сталкиваются с тем, что жажда мгновенного обогащения берет верх, вследствие чего, депозит сливается за пару торговых операций. Однако если вы не желаете пополнить ряды тех инвесторов, которые проигрывают, то в таком случае вам следует знать несколько важных моментов, конкретизирующие валютный рынок.

Трейдер должен осознавать, что в ходе создания торговой стратегии, всегда присутствует вероятность хаотичного колебания котировок, вследствие которого, даже самая надежная торговая операция в итоге закроется с убытком. Эффект неожиданности и проигрыш – неотъемлемые элементы биржевого трейдинга.

Читайте также  Стоит ли торговать на форекс

Безусловно, глупо утверждать, что абсолютно все рыночные движения являются случайными, однако определенная доля непредсказуемости все-таки присутствует всегда. Заблаговременно невозможно получить абсолютно всю информацию, которая оказывает воздействие на изменение стоимости финансового актива.

Кроме того, элемент случайности крайне важен абсолютно для всех торговых площадок, ведь если бы все участники в 100% случаев оказывались правы, то никто бы не зарабатывал. Биржевые рынки нуждаются в балансе, т.е. должны присутствовать конкурирующие между собой продавцы и покупатели. Однако даже случайность можно контролировать.

Как контролировать риски?

Теперь вернемся к эффективной системе трейдинга, неожиданно потерпевший крах, как минимум, из-за чего это произошло? Например, некоторые крупные фонды и корпорации в определенный момент выходят на рынок, чтобы скупить определенную валюту, предположим, вы тоже продавали этот актив.

Огромный торговый объем буквально двигал стоимость вверх, иными словами, тренд формировался против открытой торговой операции, в результате активировался Stop-Loss. Если бы столь эффективная стратегия учитывала потенциальный риск, то такой ситуации бы не произошло.

Каким же образом необходимо держать риск под контролем? В интернете размещено огромное количество книг, в которых проводится анализ различных методов и способов решения рассматриваемого вопроса. Однако по большому счету все сводится к одному, сколько денег готов потерять инвестор при совершении торговой операции?

Отвечать на такие вопросы, необходимо отталкиваясь от постулатов используемой системы управления риском. Но это уже совсем другая тема. Следует лишь сказать то, что большая часть спекулянтов руководствуется правилом, что для открытия одной торговой операции, необходимо рисковать не более чем 1-2% от общей суммы депозита.

Однако если все так просто и понятно, почему новички до сих пор сливают депозиты? Сложность состоит в том, что непонятна вероятность, действительно ли вкладчик рискует только определенным процентом от суммы торгового счета.

Представим, что вы делаете ставку на стратегии долгосрочного типа и устанавливаете Stop-Loss в размере 1000 пунктов от действующего значения стоимости. Скорее всего, в такой ситуации депозит будет слит задолго до того, как котировки достигнут указанной отметки.

Тем не менее, если вы торгуете внутри дня и ставите Take-Profit в 15 пунктах от актуальной стоимости, размер прибыли будет крайне мал. Именно поэтому метод торговли оказывает непосредственное влияние на размер совершаемых торговых операций. Стиль трейдинга предопределяет объем сделки.

Пример неправильного расчета торгового лота

Не стоит отожествлять понятия, будто использование для одной сделки 1% от общей суммы депозита равно 1% риска. Несложные расчеты влекут за собой умозаключение, что лот сделки должен составить 10 000 единиц финансового актива (например евро/доллар). Затем осуществляется выставление лимитного ордера по стоимости 1.2500 и Stop-Loss 1.200.

К сожалению, другие инвесторы стали избавляться от испанских бондов, что оказало серьезный удар по стоимости евро. Установленная поддержка попросту не выдерживает, валютная пара обваливается и оказывается намного ниже, нежели установленный вами Stop-Loss. В результате, инвестор теряет позицию.

Безусловно, это не фатальный проигрыш, т.к. вкладчик рисковал 1% от суммы торгового счета. Цена одного пункта по торгуемой валютной паре составляет 1 доллар, в результате инвестор проиграл практически 500 долларов. Как вы понимаете 500 долларов от 10 000 далеко не 1%. В чем же проблема?

Расчет максимального риска подразумевает максимальную сумму, которую трейдер готов проиграть, если стоимость двинется против открытых торговых операций. Однако как так получилось, что рисковали 1%, а в итоге потеряли 5%? Как вы уже сами догадались, в расчетах присутствует большая ошибка, которую нужно немедленно устранить.

Алгоритм правильного расчета торгового лота

Наверняка теперь инвестор уже осознал, что допустимый риск – это далеко не то же самое что и используемое кредитное плечо. Наоборот, это принципиально разные явления. Допустимый риск – сумма, которую инвестор готов проиграть в случае, если стоимость достигнет стоп приказа, вследствие чего, позиция будет проигрышной. На самом деле, эту величину очень легко можно просчитать:

Х – размер ставки в сделки, измеряется в базовом активе.

R – это некий процент торгового счета, которым вы готовы рискнуть.

В – баланс торгового депозита.

Т – коэффициент торговой операции на продажу/покупку, которая равна 1 короткой + 1 длинной позиции.

Р1 – стоимость открытия торговой операции.

Р2 – стоимость закрытия торговой операции.

Таким образом, искомая величина, т.е. наш Х равен 2000 единицам.

Теперь необходимо проверить эффективность проведенных расчетов. Для этого открываем демо-счет и совершаем несколько торговых операций. Поверьте, результат не заставит себя долго ждать.

При желании можно несколько модифицировать первоначальную формулу, соответственно используем ее для определения вероятного дохода на случай, если торговая операция окажется прибыльной.

W – вероятная прибыль и размер, который необходимо определить.

Х – размер торговой операции, измеряется в единицах актива.

Т – коэффициент сделки покупка/продажа, который равен -1 короткой позиции и +1 длинной.

Р1 – стоимость открытия торговой операции.

Р2 – стоимость закрытия торговой операции.

W = X ´ T ´ (P1 – P2)

Определив размер вероятного риска и размер вероятного профита, инвестор сможет рассчитать их соотношения для торговых операций. Более того, эти сведения позволяют оценить математическое ожидание применяемой системы трейдинга. Разумеется, что это значение станет наиболее полезным, однако с точки зрения статистики, надежность оставляет желать лучшего.

Перечисленные примеры способны демонстрировать результат исключительно при условии торговли на высоколиквидном рынке, торговые операции исполняются по предварительно просчитанной стоимости. Безусловно, реальный рынок вносит свои коррективы. К примеру, присутствует вероятность проскальзывания ордера. Что в итоге станет причиной дополнительных убытков. Разумеется, что в зависимости изменится значение этих нескольких пунктов.

Загрузка…  

Источник: http://Richinvest.biz/binarnye-opciony/stati-binarnye-opciony/kak-rasschitat-obem-sdelki-na-foreks

Как рассчитать объем сделки на Форекс

Вопрос  о том, как рассчитать объем сделки на форекс  тревожит  не только начинающих, но и опытных трейдеров. Правильный объем сделки  позволяет существенно снизить риски и выжать максимум доходности из вашей торговой системы. В данном посте мы на практике  разберем наиболее действенные и актуальные методы расчета объема позиции, которые применяются сегодня в торговле на рынке.

Методы управления капиталом

  • Отсутствие управления капиталом как таковым
  • Множественные объемы
  • Фиксированная сумма на риск
  • Фиксированный процент
  • Метод Мартингейла
  • Фиксированный процент риска на одну сделку

Каждый из перечисленных способов управления капиталом и расчета объема позиции имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Но в данной статье мы хотим подробнее обратить ваше внимание на способ фиксированного риска на одну сделку.

Данный подход отлично формализован и не допускает двоякого понимания правил.  Таким образом, вы всегда знаете, что и как вам делать в любой ситуации.

Идея метода расчета риска на одну сделку

Идея данного подхода заключается в расчете суммы (процента от нашего депозита в деньгах), которой мы готовы рисковать в одной сделке. Исходя из размера этой суммы, далее рассчитывается объем сделки.

Предположим, наш депозит составляет 3000$. Мы устанавливаем процент от нашего депозита, которым мы готовы рискнуть в одной конкретной сделке. Допустим, мы готовы рискнуть 1% от всего нашего депозита в конкретной сделке, что в деньгах составит 3000$*1/100=30$. Получается, что в одной сделке мы готовы потерять 30$.

Данный процент подбирается индивидуально под вашу торговую систему на основании статистики ваших сделок в прошлом. Как его подобрать будет описано чуть ниже.

В нашем примере мы планируем открыть сделку на покупку BUY по валютной паре EUR/USD.  Из условий сделки,  допустим, стоп лосс SL составит 30 пунктов.  Получается, в сделке на покупку по EUR/USD мы готовы потерять 30п или 30$.

Теперь вопрос: при каком объеме позиции  EUR/USD   30п=30$ ? Правильно, при объеме позиции в 0,1 лота. Значит, при риске на сделку в 1% от депозита и SL равным 30 пунктов мы можем открыть позицию объемом 0,1 лота.

Возможные варианты

Если вы торгуете одновременно более чем одну позицию, тогда стоит установить предельное значение риска открытых позиций.

Если риск на одну позицию вы установили в размере 1% от депозита, тогда предельный риск на сумму открытых позиций можно установить на отметке 3% или 5% в зависимости от того, сколько сделок обычно у вас открыто одновременно.

На валютном рынке Форекс большинство пар сильно скоррелированны между собой (находятся в зависимости), и, как показывает практика, редко когда имеет смысл держать более 3-х одновременно открытых позиций. Конечно, если ваша стратегия предусматривает другое значение, тогда нужно действовать согласно стратегии.

Как подобрать процент риска на сделку

От данного значения будет сильно зависеть вся ваша торговля и риски. Мы советуем подбирать процент исходя из статистики вашей торговой системы. Для этого нам понадобятся такие величины как:

  • Количество всех сделок за период торговли (чем дольше период, тем лучше)
  • Количество прибыльных или убыточных сделок за этот период
  • Итоговый результат в деньгах
  • Сумма проигрышей и выигрышей в деньгах
  • Максимальная прибыльная серия сделок (количество подряд)
  • Максимальная убыточная серия сделок (количество подряд)

Вносим данные в таблицу как на рисунке. Скачать таблицу значений можно по этой ссылке. Внимание стоит обратить на такие параметры как, Средние потери  % от депо и Предельный риск % от депо.

Средние потери % от депо и есть наш искомый процент риска на сделку, а точнее, его текущее значение. В зависимости от величины предельного риска мы сможем как увеличить процент риска на сделку, так его и понизить.

В нашем примере предельный риск составил 3% от депозита,  а риск на сделку 0,5%. Мы можем увеличить риск на сделку до 1%, предельный риск при этом увеличится до 6%, а прибыль нашей системы возрастет с 2,4% до 4,8% от депозита. Менять значение вы можете как в одну, так и в другую сторону. Мы не советуем принимать предельный риск более чем в  25%.

Заключение

В данной статье мы подробно изложили материал о том,  как рассчитать объем сделки на форекс. Подписывайтесь на наши обновления и по электронной почте и оставляйте свои комментарии ниже.

Источник: http://maxitrading.ru/kak-rasschitat-obem-sdelki-na-foreks/

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: