Алгоритм торговли на бирже

Содержание

Алгоритмический трейдинг – будущее биржевой индустрии

Алгоритм торговли на бирже

Ручная торговля на бирже, несмотря на всю свою перспективность и прибыльность, медленно, но верно уходит в прошлое. Вручную сейчас торгуют, преимущественно, трейдеры старой закалки, новички же, которые только осваивают азы грамотной торговли, все чаще идут по пути автоматического трейдинга или, как его еще называют – алготрейдинга. Доверяя заключение сделок, открытие позиций и т.п. бесстрастному механизму, торговому роботу, которому чужды эмоции и который делает все, заложенное в него разработчиком, не отвлекаясь на внешние раздражители.

И сегодня мы поговорим о том, что такое алготрейдинг в принципе, как с ним работать, где взять хорошего торгового робота, а также рассмотрим отличия автоматической и высокочастотной торговли. Давайте начнем.

Итак, как водится, сформулируем, для начала определение алготрейдинга.

Алгоритмический трейдинг – это вид биржевой торговли, подразумевающий автоматическое заключение сделок торговым роботом, в рамках определенного алгоритма, заложенного в нее трейдером.

Я думаю, здесь все понятно – трейдер, основываясь на своем опыте и торговой стратегии, формирует систему, в рамках которой прописывает правила открытия и закрытия позиций, условия, которым должны удовлетворять рынок и актив, а также общие правила управления капиталом.

Количество ценных бумаг, которое необходимо приобрести, выделяемая на это сумма средств, принцип расстановки тейков и стопов – все это, зачастую, закладывается трейдером заранее.

Одним из главных преимуществ алготрейдинга является то, что он избавляет заключаемые сделки от эмоций, предчувствий и интуиции трейдера, которые часто играют с ним злую шутку, мешая адекватно оценить текущую рыночную ситуацию и принять правильное решение.

Второе название автоматического трейдинга, как нельзя лучше описывает его суть и основную задачу, звучит оно так: торговля с использованием механических систем.

Соответственно, для реализации алготрейдинга на практике необходим торговый робот. Давайте поговорим о них.

Торговые роботы

Компьютерная программа, с заложенным в нее алгоритмом торговли, самостоятельно заключающая сделки и другие операции на фондовом рынке.

Виды роботов

Торговые программы можно разделить на две большие группы:

  1. Не имеющие полномочий для самостоятельного открытия позиций – анализируют большие объемы информации о текущей рыночной конъюнктуре и выдают их трейдеру с тем, чтобы тот самостоятельно решал, вступать в сделку или нет.
  2. Полностью автоматизированный робот, который не спрашивает разрешения на открытие сделки. При этом программа учитывает все рыночные риски и возможные убытки.

Естественно, что когда мы говорим про алготрейдинг, нас, в первую очередь, интересует второй тип.

Помимо торговых роботов, на две части можно разделить и алгоритмические стратегии, в рамках которых они действуют.

  1. Стратегия «экзекьюшен» (execution strategy) – подразумевает покупку/продажу активов в больших объемах, по средневзвешенной цене, максимально приближенной к цене последней заключенной сделки. Позволяет в значительной степени снизить издержки, связанные с открытием и закрытием позиций и применяется, преимущественно, крупными игроками финансового рынка, такими как брокерские компании и инвестиционные фонды. Частные инвесторы чаще применяют вторую стратегию.
  2. Спекулятивная стратегия – классическая для трейдров система, направленная на получение максимальной прибыли на основе ценовой разницы между стоимостью покупки и продажи актива.

Применительно к алготрейдингу, спекулятивные стратегии можно разделить на несколько видов, отличающихся подходом к работе, но преследующих одинаковую цель – получение максимальной прибыли. Давайте вкратце их рассмотрим:

  1. Маркет-мейтинг – одновременное вхождение и сдерживание позиций купли/продажи, в границах движения цены на определенный актив.
  2. Пейерс-трейдинг – одновременный технический анализ двух, сильно коррелирующих активов, когда покупка одного актива сопровождается одновременной продажей второго. Данный вид спекулятивной стратегии еще называют парным трейдингом.
  3. Корзинный (basket) трейдинг – тот же самый парный трейдинг, только здесь работа ведется не с двумя частными активами, а с их группами.
  4. Стратегия отслеживания – подразумевает постоянный мониторинг торговым роботом котировок актива, с целью выявления признаков устойчивого тренда и заключения сделок в соответствии с ним.
  5. Арбитраж – снова можно провести параллели с парным трейдингом. Работа здесь ведется с двумя активами, корреляционное соотношение которых равно единице.

Как создать торгового робота

Первое, что необходимо для создания программы автоматической торговли – это специальное приложение с так называемым конструктором алгоритмов. Современные системы автоматического трейдинга довольно просты в использовании, и создать полноценную торговую систему могут даже те, кто слабо разбирается в программировании.

К примеру, универсальная программа TSLab, которая имеет широкий функционал для алготрейдеров, дает возможность создать своего собственного робота, нарисовав его как блок-схему. Все программные команды, скрипты и т.д. TSLab сделает сам, вам нужно только задать направление.

Преимущества алготрейдинга

Сразу скажу, что таковых много. Не просто же так алготрейдинг пользуется огромной популярностью. К основным его плюсам можно отнести:

    • Высокая точность – робот не может поставить лишний символ после запятой, отойти от запланированной цены, под девизом «И так сойдет» и открыть сделку наудачу. Какую последовательность действий вы в него заложите, так он и будет торговать.
    • Возможность получать прибыль с первых дней. Самостоятельный трейдинг – вещь довольно сложная, ему надо учиться, набираться опыта и, чего скрывать, набивать шишки в виде денежных потерь. На алготрейдинге же могут зарабатывать даже новички, которые приобрели торгового робота у более опытных коллег.
    • Готовность к работе – опытные трейдеры знают, что порой благоприятный момент для открытия сделки приходится ждать часами, а то и днями напролет. Естественно, что это довольно тяжело. Ведь даже будучи в постоянной готовности (что само по себе крайне утомительно), можно буквально на пару минут отойти от терминала и пропустить тот самый ценовой скачек, которого вы ждали неделю. Программе же это все безразлично. Она будет терпеливо выжидать по графику 24/7 и это никак не скажется на эффективности ее действий.
    • Скорость работы – система способна анализировать одновременно несколько графиков, котировок и индикаторов, а также отправлять по десятку заявок в секунду. А чем больше сделок – тем больше прибыли.
    • Отсутствие эмоций – уже говорил об этом. Программа принимает решения, которые прямо вытекают из заложенного в нее алгоритма. Она не может торопиться, лениться, бояться и т.д.
    • Универсальность и масштабируемость – хороший алгоритм можно приспособить для работы с сотнями различных активов, валют, акций, фьючерсов и т.д.. Его возможности прямо вытекают из способностей разработчика, посему роботы, созданные опытными трейдерами можно применять буквально где угодно, на любом рынке или бирже. Кроме того, в случае необходимости их можно менять и совершенствовать, делая алгоритм и вовсе идеальным.

В принципе, все преимущества довольно ожидаемы, не так ли? Алготрейдинг способен приносить огромную прибыль, а функциональные возможности торгового робота зависят только от опыта разработчика.

Недостатки алготрейдинга

    • Технологическая сложность. Нет, сам процесс алгоритмической торговли прост до невозможности: подключили программу к терминалу, и пошли отдыхать. Сложно эту самую программу создать. Рынок непредсказуем и создать идеальный алгоритм пока удавалось мало кому.
    • Дороговизна – актуально только для тех, кто не разрабатывает алгоритмы самостоятельно, а покупает их у более опытных коллег. Если робот действительно хорош, придется серьезно раскошелиться. Самостоятельное же создание затрат не требует.
    • Отсутствие способностей к импровизации. Одно из главных преимуществ алготрейдинга является одновременно и его недостатком. Финансовые рынки крайне изменчивы и алгоритм далеко не всегда вписывается в их текущее состояние. Тогда как трейдер, видя изменения, может пойти наперекор своей стратегии и выиграть от этого.

Можно, конечно, выделить еще несколько отрицательных сторон алготрейдинга, однако все они сведутся к одному – сложности создания идеального робота.

Слишком много факторов нужно учесть и заложить в него для того чтобы стабильно получать прибыль.

Почему алготрейдинг и алготрейдеры выгодны биржам?

Автоматический трейдинг несет массу преимуществ не только трейдерам, которые существенно облегчают себе жизнь и получают весьма приличный доход. К слову, алготрейдинг служит и хорошим подспорьем в учебе. Вы наблюдаете за действиями робота и стараетесь объяснить, почему он принял то или иное решение, это позволяет быстро вникнуть в суть рыночных процессов и научить торговать самостоятельно.

Что касается бирж, то им также нужны алготрейдеры, которые своей деятельностью и большим количеством проводимых сделок обеспечивают высокую ликвидность активам и повышают показатели торгового оборота биржи. Как уже говорилось, робот работает гораздо быстрее, чем человек.

Высокочастотная алгоритмическая торговля

А сейчас мне хотелось бы развенчать одно крайне распространенное заблуждение, заключающееся в том, что многие считают алготрейдинг и высокочастотную торговлю (High-frequency trading, HFT, прим. ред.) одним и тем же явлением.

Да, они схожи, высокочастотный трейдинг даже можно отнести к одной из разновидностей алготрейдинга, однако ставить между ними знак равенства, все же, нельзя.

Торговля по системе High-frequency подразумевает открытие огромного количества сделок по десяткам различных активов, буквально на доли секунды. Работа ведется с небольшими объемами, что компенсируется количеством операций. Трейдеры, применяющие данную технологию, получают прибыль буквально мгновенно. Причем размер ее, зачастую, весьма и весьма неплох.

Алготрейдинг же в целом является более широким понятием. Он может быть как высокочастотным, так и вполне умеренным. Вы сами решаете, что для вас лучше: 10 сделок малого объема или одна, но на крупную сумму.

Читайте также  Как играют на бирже и зарабатывают деньги

Что нужно для алготрейдинга

Во-первых, как я уже говорил, торговый терминал и робот, который будет заключать сделки.

Во-вторых, хорошая скорость подключения к серверу, которая гарантировала бы минимальные временные задержки. Не забывайте, что высокочастотный трейдинг подразумевает принятие решений за доли секунды, и промедление здесь может стать фатальным.

В-третьих, свободный доступ к котировкам, желательно, если они будут отображаться прямо в рабочем терминале. Программа способна анализировать сотни активов разом, так зачем же ограничивать ее и себя? Из торговли нужно извлекать максимум, так что о котировках необходимо позаботиться заранее.

Все три вещи, необходимые для успешного алготрейдинга, предоставляет своим клиентам брокер Робофорекс. Здесь есть отдельный раздел, посвященный исключительно алготрейдерам, со всем нужным им функционалом.

Робофорекс предлагает трейдерам прямое подключение к серверам Московской биржи, причем по всем направлениям – валютному, фондовому и срочному. Подключение осуществляется через специализированные протоколы передачи данных, приспособленные к большим объемам информации и ее быстрой передаче.

Есть у компании и программное обеспечение для создания торговых алгоритмов, а также готовые алгоритмы, которые можно подключить к своему терминалу.

Ну и, конечно, услуга по подключению к котировкам всех отечественных и иностранных активов, с их трансляцией в рабочем терминале, без задержек и опозданий.

Проанализировав все предложения, царящие на отечественном рынке, наша команда пришла к выводу, что столь же выгодных и комплексных, подобных тому, которое исходит от Церих, больше нет. Этот брокер проделал действительно большую работу для создания оптимальных условий работы алготрейдерам.

Обучение алготрейдингу

Специально выделил этот вопрос в отдельный пункт, т.к. даже такая несложная вещь, как алготрейдинг требует хотя бы минимальной подготовки, в которой новичку расскажут, что к чему, научат настраивать торговых роботов и получать от них прибыль.

Услуги подобного рода также оказывает компания Roboforex, которая предлагает всем желающим целый комплекс обучающих мероприятий, в котором есть и курсы, и вебинары, и очные занятия. На них вы можете узнать все, что касается алготрейдинга, создания торговых систем и многих других сопутствующих вещей.

Вывод

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать однозначный вывод о том, что алготрейдинг – это одно из наиболее перспективных направлений деятельности на сегодняшний день, которое с течением времени будет только прибавлять.

Биржевая торговля, как и любая другая сфера деятельности не стоит на месте и автоматический трейдинг – это, пожалуй, наиболее современное и актуальное из ее направлений.

Да и чего скрывать, самое прибыльное. Результат, который на протяжении последних лет демонстрируют биржевые алгоритмы, часто не по плечу даже самым опытным и продвинутым трейдерам. И без тени сомнения можно сказать, что будущее индустрии именно за алготрейдингом.

С уважением, Никита Михайлов
Школа инвестирования

P.S: а сейчас, предлагаю вам посмотреть хороший видеоролик, еще раз описывающий все преимущества алготрейдинга.

Источник: https://investment-school.ru/algoritmicheskij-trejding/

Автоматизированная торговля альткоинами на биржах криптовалют. Часть 3: пример простого торгового алгоритма

Прежде всего — спасибо всем, кто дождался выхода этой публикации и поддерживал меня, проявляя интерес к теме. Это мотивирует! Думаю, настало время перейти от теоретических рассуждений (начало и продолжение) об основах автоматизированной торговли на биржах криптовалют к практическому примеру готового алгоритма такого бота.

Необходимый дисклаймер: я не призываю вас начинать торговать. Я предполагаю, что читающие эти строки люди обладают достаточной компетенцией и знаниями, чтобы самостоятельно принимать решения об эффективности биржевой торговли в целом и автоматическом трейдинге в частности.

Эта серия постов несёт цель систематизации моих знаний для меня лично и дать вам пищу для самостоятельных размышлений, если тема вас заинтересует.

Логика торгового бота

Блок-схема алгоритма работы бота приведена на рисунке. Это был мой первый бот, разрабатывая который я хотел чтобы:

  1. Бот не был бы слишком сложным для реализации и не требовал много времени на отладку. Поэтому я отказался от использования индикаторов и технического анализа. Во-первых, написание самих индикаторов (или адаптация готовых кодов) требует дополнительных затрат времени и усложняет код. Во-вторых, поиск оптимальных точек входа и выхода из рынка требует времени. Совсем не обязательно что прямо сейчас на рынке сложились благоприятные условия. Мне же нужен был бот, который приходит на биржу и сразу начинает торговлю.
  2. В структуре бота были бы все необходимые элементы, которые могут пригодиться для построения в будущем более сложных торговых систем. Мне нужен был механизм выставления и закрытия ордеров на биржах, а также функции сбора рыночных данных, чтобы бот мог принимать решение о входе в рынок или выходе из него.
  3. Желательно, чтобы торговая стратегия, несмотря на свою простоту, приносила прибыль в долгосрочной перспективе.

В итоге я выбрал следующую торговую стратегию для реализации: бот приходит на рынок и анализирует данные только по текущему состоянию. Для работы ему необходимы лишь данные о лучшей цене на покупку (Bid), на продажу (Ask) и о суточном объёме торгов каждой криптовалюты. Торговля идёт альткоинами по отношению к биткоину.

Все рынки на бирже ранжируются по убыванию параметра:

Таким образом, бот находит рынки криптовалют с наибольшей процентной доходностью в текущем моменте и с наибольшей ликвидностью, чтобы эту доходность реализовать. При этом ему не важно — какова динамика цены, как вела себя стоимость монеты в прошлом и какая цена у неё будет в будущем. Бот торгует здесь и сейчас и для начала торговли ему достаточно знания рынка здесь и сейчас, без необходимости прогнозирования цены криптовалюты в будущем. В итоге бот начинает торговлю сразу же как только приходит на биржу.

Полная блок-схема алгоритма приведена на рисунке:

Настроечные параметры алгоритма

В качестве параметров алгоритма в зависимости от ваших предпочтений и конкретной бирже, на которой запускается бот, используются следующие настройки:

  • Максимальное количество одновременно торгуемых пар $trade_pairs. Теоретически бот может торговать всеми активами, что есть на бирже, но для этого вам потребуется значительный начальный баланс (распределяемый равномерно между всеми торгуемыми активами). Торговля всеми парами — не очень оптимальная стратегия, если учесть, что даже на крупных биржах большинство торговых пар — это низколиквидные активы. Поэтому я ограничиваю количество одновременно торгуемых пар.
  • Минимальная цена криптовалюты для торговли. Для криптовалют с низкой ценой разница даже в 1 сатоши между Bid 0.0000001 и Ask 0.00000002 даёт уже маржу в 100%, но торговля такими активами имеет значительный риск. Ведь если цена на актив настолько низкая, то это означает, что данная криптовалюта сама по себе не несёт никакой ценности и представляет интерес лишь для спекулянтов. Я предпочитаю не связываться с такими активами, устанавливая минимальную планку цены в 100 сатоши.
  • Минимальный размер одного лота в BTC. Выставлять ордера на 10,000 сатоши нет смысла — прибыль будет минимальна. Поэтому имеет смысл ввести ограничение на минимальный размер одного лота.
  • Минимальный размер одного ордера на бирже — каждая биржа, в свою очередь, имеет ограничение на минимальный размер ордера. Например, на Биттрексе это 50,000 сатоши. Меньшие ордера будут отклонены биржей.
  • Минимальная прибыль (в процентах) которую должен обеспечить бот по каждой торговой паре. При торговле нужно учитывать, что у биржи есть комиссия, обычно это 0.2%, за каждую операцию. Поэтому на круг «купил-продал» уже теряется 0.4% на комиссию биржи и вам необходимо это учитывать, чтобы бот работал с положительным результатом. Поэтому устанавливать прибыль меньше 1% не очень разумно. Максимальный размер прибыли — на ваше усмотрение. Чем меньше он будет — тем чаще бот будет торговать, но с меньшей прибылью на одну сделку. В общем, параметр этот следует подбирать каждому индивидуально. Я обычно устанавливаю в районе 2-5%.
  • Время, в течение которого бот держит убыточные активы. Бот не может всегда торговать в профит. Часто возникают ситуации, когда после покупки актива его цена идёт только вниз и вы не получаете прибыль. Так как работа бота основана на постоянном обороте средств, нужен механизм фиксации убытков по отдельным парам. Я обычно жду время $loss_time, после которого бот фиксирует убыток, продавая актив по текущей рыночной цене, какая бы они ни была. Параметр этот эмпирический — я обычно устанавливаю срок в две недели.

Пояснения по работе боте

Источник: https://golos.io/ru--kriptovalyuty/@primus/avtomatizirovannaya-torgovlya-altkoinami-na-birzhakh-kriptovalyut-chast-3-primer-prostogo-torgovogo-algoritma

Алгоритм торговли на FORTS (пример 1)

1. Торгуемые инструменты (алгоритм торговли):

1 . Si стоп – 0,2% от цены (при цене 50 000 – примерно 100 пунктов).

2. RTS стоп -0,2% от цены (при цене 100 000 – примерно 200 пунктов).

Дополнительно смотреть: корреляция SI и RTS между собой, фьючерсы Сбербанка и Газпрома(их направление и уровни) для подтверждения сигналов.

Торговля ведется с 11:00 до 18:45.

Первый час и вечернюю сессию не торгую.

Алгоритм торговли на FORTS:

2. Ключевые точки.

Утром, до открытия торгов, смотрю графики D1 торгуемых инструментов:

1. Общий глобальный тренд последнего месяца – двух.

2. Ближайшие сильные уровни поддержки/сопротивления (ближайшие экстремы цены) провожу по ним уровни. Смотрю, встречались ли они раньше в истории, если да – это еще больше усиливает эти уровни. Эти уровни образуют мой торговый канал.

3. Смотрю как цена ведет себя внутри канала, от какого уровня она отбилась и куда идет: какие свечи были в последние 2 – 3 дня, есть ли запас хода до следующего уровня, есть ли ложные пробои, возможен ли разворот или пробой.

4. Оцениваю, как мы закрылись вчера (ATR, размах, хай и лоу вчерашнего дня).

5. После определения общего тренда перехожу на таймфрейм М5. Провожу уровни по хай и лоу вчерашнего дня – это образует рабочий канал на сегодня, но в нем торговля ведется ТОЛЬКО в сторону дневного тренда:

Если на дневке, есть сильный тренд – то торговля начинается после пробоя внутредневного канала в сторону тренда. Если на дневке, мы зажаты в узком канале (в последние дни боковик) – то торговля начинается после ложного пробоя, возврата и закрепления во внутредневном канале. Торговать в данном случае можно и в лонг и в шорт.

Читайте также  Какая биржа обслуживает рынок ценных бумаг

Много полезной информации в плане торговли на бинарных опционах можно найти на сайте binium.ru. Также можно подобрать оптимального брокера для торговли.

Пример: дневной график D1 и 5 минутный график M5 ( фьючерс доллар-рубль SI)

График D1. Глобальный тренд – шорт. В данном случае считаю важными 2 уровня: верхний – экстрем отката, нижний – преидущий лоу. Мы сделали ложный пробой обнвив лоу, зашли обратно за уровень и закрылись выше уровня. Считаю что внутри дня можно идти в лонг по локальной модели до верхнего уровня. Далее ухожу на М5 и провожу уровни по хай и лоу последнего дня:

График М5:  Красные уровни пришли с дневки, желтые – Хай и Лоу вчерашнего дня. Считаю что после закрепления цены выше хая вчерашнего дня можно вставать в лонг до верхнего красного уровня.

3. Торгуемый паттерн.

Свечной ложный пробой относительно прошлого хая/лоу на графике М5.

Условия (Для лонга):

1. Предыдущая свеча шотровая.

2. Свеча ложного пробоя образует новый лоу.

3. Свеча ложного пробоя закрывается в пределах предыдущей свечи.

4. Желательно чтобы тело было меньше хвоста.

5. Обязательно ли чтобы свеча ложного пробоя открывалась с гэпом?????

Условия (Для шорта):

6. Предыдущая свеча лонговая.

7. Свеча ложного пробоя образует новый хай.

8. Свеча ложного пробоя закрывается в пределах предыдущей свечи.

9. Желательно чтобы тело было меньше хвоста.

10. Обязательно ли чтобы свеча ложного пробоя открывалась с гэпом?????

4. Модель: Ложный пробой:

  1. На графике M5 жду подходов к уровням.
  2. Жду, пока один из этих уровней пробьют, после этого жду, пока цена вернется за уровень.
  3. Точкой входа является формирование отката или проторговки и свеча ложного свечного пробоя.
  4. После закрытия свечи, образовавшей ложный пробой, ставлю отложенный ордер по цене закрытия.
  5. Стоп-лосс и тейк-профит выставляется следом за ордером.
  6.  Стоп не должен превышать треть дневного лимита потерь (отсюда и формирование количества контрактов по каждой сделке по каждому инструменту).

6. Модель: Пробой и закрепление.

  1. На графике M5 жду подходов к уровням.
  2. Жду, пока один из этих уровней пробьют (с импульсом и закреплением).
  3. Точной входа является формирование отката или проторговки и свеча ложного свечного пробоя.
  1. После закрытия свечи, образовавшей ложный пробой, ставлю отложенный ордер по цене закрытия.
  2. Стоп-лосс и тейк-профит выставляется следом за ордером.
  3. Стоп не должен превышать треть дневного лимита потерь (отсюда и формирование количества контрактов по каждой сделке по каждому инструменту).

7. Выход из позиции.

После выставления ордера уровни стопа и тейка не передвигаются. Либо стоп либо тейк (иначе сломается статистика).

Выход частями:

1 контракт – 3 к 1

2 контракта – частями : 1 контракт — 3 к 1, 1 контракт – 4 к 1

3 контракта – частями : 2 контракт — 3 к 1, 1 контракт – 4 к 1

4 контракта – частями : 2 контракт — 3 к 1, 2 контракта – 4 к 1

И так далее, но первая часть (3 к 1) контрактов должна быть 50 – 60% от всей позы.

8. Риски.

При оценке потенциала в сделке (3 к 1 и т.д) и формировании позы (насколько короткийстоп) следует учитывать:

  1. Возможность поставить технический стоп (за хвост свечи ложного пробоя или за всю проторговку).
  2. Если такой возможность нет – ставим треть от дневного лимита потерь.

Дневной лимит потерь составляет не более 2% от депозита.

fСделка не может быть заключена если нет потенциала хода минимум 3 к 1 (близко уровниили стоп слишком велик).

Не терять больше 30% от заработанного в предыдущих сделках.

9. Риск-менеджмент

1. Максимальный риск на день – 2% от депозита.

2. Максимальный риск на сделку — 0,6% от депозита.

3. Максимальное количество убыточных сделок подряд за день – 3, после этого неторговать, смотреть почему и где ошибки. Если их нет – не твой день.

4. НИКОГДА не заходить в сделку если цена уже ушла от точки входа, Вход ТОЛЬКО по цене закрытия бара, сформировавшего ложный пробой.

10. Рост

  1. Если закрыл неделю в плюсе, добавляем позу: От 1 до 5 контрактов – увеличиваем по одному, после позы в 5 контрактов добавляем 20%, но только со следующей недели.
  2.  Если закрыл неделю в минусе, убавляем позу: в обратной последовательности, но только со следующей недели.

11. Статистика

  1. После рабочего дня, когда рынок закрыт, делаю скрины сделок с последующим разбором (правильная ли была сделка, куда рынок пошел дальше, были ли еще точки входа).
  2. Все сделки заносятся в отдельный документ или на сайт статистики для последующего понимания статистики прибыльных/убыточных сделок, среднего профита/убытка, среднего прибыльного/убыточного дня или другого периода.

Всем удачи.

Источник: http://true-trend.ru/srochnyj-rynok/torgovyj-algoritm-forts.html

Алгоритм торговли бинарными опционами

Приветствуем вас на нашем информационном финансовом портале. Сегодня мы поговорим про алгоритм для бинарных опционов, который позволит вам быстрее и эффективнее заключать сделки при торгах на финансовом рынке БО.

Существуем мнение, что биржевые площадки просто выкачивают деньги. Частично это так, хотя эти средства переходят от слабых к сильным мира сего – 5% населения планеты. Необходимо учитывать тот факт, что спекулировать можно и в плюс и не нужно равняться на тех, кто не может чего-либо достичь в этом мире.

Ничего сложного в торгах на финансовых рынках нет и вы в этом убедитесь после прочтения данного материала. Обращаем ваше внимание на то, что заработок должен быть стабильным, а не скачкообразным. Часто инвесторы хвастаются результатами, а на деле получается, что в итоге они в минусе, а выиграли лишь небольшую сумму.

Пошаговая инструкция

Теперь давайте приступим разбору пошаговой инструкции для торговли финансовыми активами. Давайте рассмотрим пункты, которые вам нужно пройти для становления более успешным при торговле на данном финансовом рынке.

Алгоритм торговли бинарными опционами очень просто и в то же время довольно эффективен. Существует много способов упростить процесс торговли, многие их которых относятся к числу простых методик, например, индикаторные стратегии или же автоматические торговые алгоритмы, в число которых входит множество систем для трейдинга по математическим моделям.

Выбор торгового актива

В начале, вам необходимо выбрать торговый актив для спекулятивных операций на бирже БО. Чтобы это сделать, посмотрите на размер премий по базовым инструментариях, которые есть о отдельном окне торгового терминала.

Чем больше процент выплаты, тем больше прибыли вы сможете извлечь по итогу. Разумеется, дисбаланс математического ожидания в данном случае существенно снизится и вы будете получать больше прибыли за единицу времени, что довольно важно при торговле любыми финансовыми активами.

Определение текущего тренда

Чтобы торговать, вам нужно определиться с направлением текущей рыночной тенденции. Как только вы видите, что цена растет, нужно покупать цифровой контракт CALL, если цена падает – PUT. Это значит, что вы зарабатываете деньги просто заключая финансовые контракты в сторону основного тренда, который видите на своем графике.

Далее мы рассмотрим еще и фактор таймфрейма, который также важен при торгах на бирже БО. Обращаем ваше внимание на то, что торговля бинарными опционами должна осуществляться только по тренду. Так вы будете в плюсе всегда, ведь цена идет в вашу сторону и лишь иногда откатывается против вашей сделки, что не так существенно.

Выбор размера ставки

Сумма инвестиции, которую вы вкладываете на свой торговый счет тоже довольно важна. К примеру, вы внесли на депозит 10000$, а ставите всего по 1$. Толку никакого не будет от такой торговли и это нужно учитывать в своей торговле.

Лучше всего инвестировать в рынок от 2 до 5% от суммы на вашем торговом счете. Конечно, опытные спекулянты могут вкладывать и меньший процент денег в рынок, вплоть до 0.5%. Да, если вы хотите зарабатывать 1000$ в месяц с суммы в 10000$, то можно ставить и 0.5%.

Разумеется, спекулировать необходимо только по правилам своей торговой системы, так как в этом случае вы получите более мощные сигналы и сможете зарабатывать намного более средств при высоком уровне стабильности.

Получение прибыли

Откройте сделку с заданными условиями. Вы увидите, что по завершению срока действия цифрового договора, вы попросту получите свои деньги или не получите, если ордер закроется неудачно.

Прибыль может колебаться от 30 до 2000%, что зависит от брокера. Оцените список лучших компаний, здесь есть и премии за правильные опционы, так вы поймете, где платят больше денег. Учтите, что торговать лучше всего классическими цифровыми контрактами, прибыльность которых известна заранее и составляет от 80 до 90%, то есть она находится в достаточно узком ценовом диапазоне, что необходимо для качественной торговли цифровыми договорами.

Торговые стратегии

Для торговли цифровыми договорами необходимо выработать свою тактику торговли или же воспользоваться одной из систем, которые представлены на нашем сайте в разделе торговых стратегий. Изучите описание системы, посмотрите как и на базе каких инструментов она работает, насколько эффективной является на сегодняшний день и сколько позволяет заработать.

Если вы человек довольно эмоциональный, старайтесь не торговать на график с малыми периодами, воспользуйтесь временными интервалами от М5 и выше. Опытные биржевики и вовсе, стараются переходить на графики Н1 и выше, для максимально финансовой и эмоциональной стабильности.

Алгоритмы бинарных опционов в стратегиях применяются и в автоматических алгоритмах для трейдинга цифровыми договорами в режиме реального времени, по любым финансовым инструментариям или же определенным типам активов.

Сигнальные сервисы

В сети сейчас есть довольно много сайтов, которые предоставляют возможность торговли в полуавтоматическом режиме. Для этого вам нужно перейти на сайт Investing и под информацией о цене базового актива вы найдете технический анализ от этого сервиса.

Читайте также  Торговля на бирже через интернет

Он представлен в виде вердикта, то есть выдает сигнал, что вам нужно делать в конкретный момент времени – покупать, продавать, активно скупать или распродавать биржевой инструментарий в терминале вашего брокера. По факту, все что вам остается сделать – это купить бинарный опцион CALL или PUT.

Полуавтоматические советники

Кроме сигнальных сервисов есть автоматические и полуавтоматические роботы. О них мы уже говорили, поэтому просто дадим вам ссылку на них. Очевидно, что спекуляции с их помощью могут позволить вам получать прибыль в полуавтоматическом режиме, что довольно приятно.

Робот самостоятельно, за вас, анализирует рынок, показатели индикаторов и технических формаций и выдает вам сигнал на приобретение контракта CALL или PUT. Это очень здорово. Кстати, сегодня начинают появляться эксперты выдающие мощные сигналы других типов опционов.

Автоматические алгоритмы торговли

Последние и самые интересные системы помогающие в трейдинге – это автоматические торговые советники, которые дают возможность извлекать прибыль в полностью автоматическом режиме. Советник сам проводит расчеты, следит за изменениями в стоимости базового актива, а также заключает сделки, что очень важно.

При желании, в их настройках вы можете указать уровень риска, процента прибыли и убытка при котором он будет прекращать торговлю, задать алгоритм трейдинга и многое другое. Сегодня таких сервисов очень много и почти все они совершенно бесплатны, что позволяет трейдерам извлекать выгоду на полном автопилоте, даже если на торговом аккаунте всего пара сотен баксов.

Заключение

Надеемся, данная статья вам понравилась! Можете приступать к торговле хоть сейчас. В начале потренируйте свои навыки в торговле на демонстрационном счете и только затем переходите к трейдингу реальными средствами. Чтобы стать более успешным, вам нужно торговать исключительно в рамках правил выбранной вами торговой системы.

Оставляйте свои комментарии, делитесь опытом торговли, тестируйте любые торговые системы и алгоритмы, чтобы быстрее и эффективнее извлекать средств с любых финансовых активов. Обратите внимание, что торговать можно любыми парами и акциями, которые есть в терминале выбранной вами компании.

Удачной вам торговли на бирже!

Источник: http://treideram.ru/algoritm-torgovli-binarnymi-optsionami/

Торгуем правильно и быстро: разбираемся в высокочастотном трейдинге

Алгоритмическая торговля — это чаще всего непредсказуемый и трудно прогнозируемый процесс, сопряженный с большими рисками. Четких правил и рекомендаций не существует, но есть мнения и реальные примеры. О том, как проходит алгоритмический трейдинг на рынке криптовалют, расскажем в сегодняшнем материале.

18 октября 2017 года алгоритмическая торговая платформа QuantConnect в своем твиттере объявила о начале сотрудничества с криптовалютной биржей GDAX. По словам основателя компании Джареда Броада, «для QuantConnect подобное сотрудничество стало следующим логическим шагом», обусловленным нарастающим интересом к цифровым валютам и инвестированию в них. Теперь, благодаря взаимодействию с GDAX, сообщество QuantConnect может разрабатывать и мгновенно раскрывать криптовалютные стратегии.

Терминал алготорговли QuantConnect

В ближайшие планы платформы на 2018 год также входит налаживание сотрудничества с биржей Kraken — крупнейшей по объему торгов в паре BTC/EUR. Сейчас также начала функционировать автоматизированная криптоплатформа Gimmer, которая выпустит свои токены уже 1 февраля.

Однако сотрудничество с торговыми платформами — это далеко не единственный способ алгоритмической торговли на рынке криптовалют.

Как повторить биржевой успех Джорджа Сороса и заработать $2 млрд за месяц? Или как стать вторым Энди Кригером и заключить более чем миллионную сделку в «черный понедельник»?

Если вы новичок на рынке, но хотите вплотную заняться алгоритмическим трейдингом, у вас есть несколько вариантов: к примеру, можно воспользоваться готовыми программами или же создать свою с помощью торгового бота.

Программа для алгоритмической торговли — купить или сделать самому?

Применение готового стратегического решения сэкономит вам время, а создание собственной программы даст возможность подстроить ее под свои потребности.

Стоимость автоматического программного обеспечения часто очень высока. Также оно может быть заполнено лазейками, которые позволяют человеку или организации избегать сферы действия закона или какого-либо ограничения без прямого нарушения закона: если не знать их специфики, то можно потерять крупные суммы денег. Высокие затраты на готовое программное обеспечение могут существенно уменьшить прибыль от алгоритмической торговли.

Среди готовых решений по алгоритмической торговле криптовалютами есть, например, софт Algotrader 4.0. Однако и построение собственного алгоритмического программного обеспечения требует большой затраты времени и усилий и при этом, весьма вероятно, не будет надежным.

Торговые боты

Для того чтобы создать торгового бота, нужно убедиться в том, что у биржи, с которой вы планируете работать, есть торговое API. API (Application Programming Interface) — это набор функций, которые биржа предоставляет для использования во внешних программах. Иными словами, данный интерфейс используется программистами для написания алгоритмов для торговых ботов.

Многообразие криптовалютных бирж 

Сходством API всех биткойн-бирж является то, что они открыты, поэтому каждый при желании может написать софт и начать торговлю. Однако у криптовалютных бирж нет общепринятых стандартов API: в каждом конкретном случае отличаются и набор функций, и параметры их вызова, и документация. Исходя из этого, первых своих ботов лучше создавать на популярных площадках, где API хорошо задокументировано и ответы на интересующие вопросы можно без труда найти в сообществе.

Вопреки расхожему мнению, биржи не банят за использование ботов: напротив, на криптовалютном рынке торговые площадки имеют 0,2 процента от всех исполненных заявок. Более того, торговые роботы сокращают количество пользовательских ошибок и способствуют более оперативной обработке информации.

На биржи Poloniex и Bittrex приходится наибольший поток торговли альткойнами: у них хорошо задокументированные API и большая ликвидность почти по всем представленным валютам. Трейдеры советуют и отечественную биржу Livecoin: ее преимущество заключается в том, что здесь можно получить консультацию на русском языке. Биржа Liqui быстро реагирует на новые ICO и оперативно добавляет новые монеты, за счет этого на ней удобно наблюдать за новыми проектами и их стоимостью на рынке. Кроме того, ее торговое API идентично API Bittrex, что создает возможность для торговли на двух биржах с минимальными изменениями бота.

Также, например, на Quora пользователи делятся ссылками, перейдя по которым можно создавать стратегии для уже готовых ботов:

  • ga-bitbot – Genetic algorithm trade system for bitcoin – Google Project Hosting;
  • mtgox-autotrader;
  • cryptotrade;
  • node-mtgox-websocket-client;
  • BitcoinTrader;
  • trade;
  • ArBit и другие.

Издание The Merkle выделяют свою шестерку лучших торговых биткойн-ботов:

  • Haasbot;
  • Tradewave;
  • Zenbot;
  • Cryptotrader;
  • Gekko;
  • BTC Robot.

Стратегии для бота на крипторынке

Глава криптовалютного фонда EAM Тим Эннекинг назвал основным различием между алгоритмическим трейдингом на традиционных рынках и трейдингом на рынке криптовалют то, что на рынке акций важны милли- и даже микросекунды, в то время как на крипторынке такие короткие временные промежутки не имеют значения.

Эннекинг также отметил и то, что процесс алгоритмического трейдинга нельзя пускать на самотек. За ним нужен пристальный контроль, он не может работать самостоятельно в течение долгого времени.

Разработку стратегии для торгового бота можно назвать конфиденциальной историей. Для алгоритмического трейдера важно не раскрывать свою стратегию, иначе действия его бота могут прочитать и тогда его кошелек будет опустошен. Тем не менее, есть несколько известных стратегий, которые можно использовать в торговле.

Арбитражная торговля — это торговля, основанная на получении прибыли на разнице между стоимостью актива на разных рынках. Покупая актив на одном рынке и продавая его на другом по более высокой цене, бот помогает своему обладателю выигрывать от проведенных операций.

Также трейдеры могут рассчитывать на прибыль от фьючерсного арбитража, утверждает Артур Хейс, сооснователь торговой биткойн-платформы BitMEX. Так, торговцы на бирже могут воспользоваться существующей разницей между фьючерсным контрактом и его базовым активом.

Еще одна стратегия, которую можно использовать с помощью торговых ботов, это маркет-мейкинг. Это консервативная стратегия, суть которой сводится к получению прибыли от спреда. Петар Живковский, операционный директор биткойн-платформы Whaleclub, считает, что данный процесс включает в себя размещение заявок (лимитных ордеров) по обе стороны, рядом с текущей рыночной ценой.

Алгоритмы на реальном рынке

Мар Бартолом, один из авторов dev.to, решил отойти от традиционных стратегий, описанных выше, разработать свои алгоритмы и оценить их потенциальную эффективность на рынке биткойна на базе его изменений в прошлом году.

Статический алгоритм: покупает полный пакет активов и просто ждет. Прибыль или убыток будут зависеть от долговременной эволюции рынка.

Простой алгоритм: поддерживает постоянную сумму, вложенную в акции (в криптовалюту), все время. Если цена повышается, он извлекает прибыль вместе с первоначальной суммой. Если цена снижается, он покупает новые акции, пока не достигнет суммы первоначальных инвестиций.

Пиратский алгоритм: на основе алгоритма, найденного на github. Данный алгоритм отслеживает стоимость, по которой были куплены или проданы те или иные акции. Если цена снижается, он продаст ее, чтобы избежать потерь. Если поднимется, то алгоритм совершит повторную покупку.

Случайный алгоритм: он будет произвольно покупать или продавать фиксированное количество активов.

Мар представил ситуацию, в которой он инвестировал $1000 в биткойн в прошлом году, и рассмотрел, какой доход он бы получил, запрограммировав своего бота на ту или иную стратегию:

Кажется, что лучшей стратегией является случайный алгоритм… Простой алгоритм оказался лучше статической стратегии и принес бы в реальности в два раза больше дохода. Пиратский алгоритм оказался неэффективным и повлек бы за собой потерю практически всех инвестиций. Неожиданными оказались результаты случайного алгоритма, который дал бы 1000-кратный доход.

Однако если, например, применить те же стратегии к биткойну в июне 2017, то результаты будут несколько отличаться.

Небольшая потеря стоимости биткойна отразилась на статической стратегии. Простая стратегия помогла уменьшить потери, но незначительно. Пиратский алгоритм снова не оправдал ожиданий, случайный вновь оказался наиболее удачным решением.

текст: Маргарита Взнуздаева, графики: dev.to, Golos, QuantConnect, фото:  Currenex, Shutterstock, Stocksnap

Источник: https://BitCryptoNews.ru/analytics/algoritmicheskaya-torgovlya-kriptovalyutami

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: